PortfoliosLab logo
Сравнение SCHK с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHK и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHK и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.34%
107.34%
SCHK
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHK:

0.55

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

SCHK:

0.90

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

SCHK:

1.13

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

SCHK:

0.57

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

SCHK:

2.33

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

SCHK:

4.67%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

SCHK:

19.65%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SCHK:

-34.80%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SCHK:

-10.81%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


SCHK

С начала года

-6.65%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-5.04%

1 год

9.56%

5 лет

16.29%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHK и SCHD

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHK: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHK и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHK
Ранг риск-скорректированной доходности SCHK, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHK, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHK: 0.55
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино SCHK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHK: 0.90
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега SCHK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHK: 1.13
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара SCHK, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHK: 0.57
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина SCHK, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHK: 2.33
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.23
SCHK
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и SCHD

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
1.30%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.82%0.31%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SCHK и SCHD

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.81%
-11.33%
SCHK
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и SCHD

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что SCHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.36%
11.25%
SCHK
SCHD