PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHK с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHKSCHX
Дох-ть с нач. г.26.08%26.37%
Дох-ть за 1 год38.59%38.67%
Дох-ть за 3 года9.19%10.90%
Дох-ть за 5 лет16.36%17.29%
Коэф-т Шарпа3.123.13
Коэф-т Сортино4.154.17
Коэф-т Омега1.591.59
Коэф-т Кальмара4.594.59
Коэф-т Мартина20.2920.67
Индекс Язвы1.93%1.90%
Дневная вол-ть12.52%12.51%
Макс. просадка-34.80%-34.33%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SCHK и SCHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и SCHX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHK показывает доходность 26.08%, а SCHX немного выше – 26.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.15%
15.20%
SCHK
SCHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHK и SCHX

SCHK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHK
Schwab 1000 Index ETF
График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHK c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHK, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHK, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHK, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHK, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHK, с текущим значением в 20.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.29
SCHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHX, с текущим значением в 20.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.67

Сравнение коэффициента Шарпа SCHK и SCHX

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
3.13
SCHK
SCHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и SCHX

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SCHX в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
2.09%2.12%2.75%2.07%3.15%2.66%2.33%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.19%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%1.65%

Просадки

Сравнение просадок SCHK и SCHX

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SCHK
SCHX

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и SCHX

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 4.00% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
4.08%
SCHK
SCHX