PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab 1000 Index ETF (SCHK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8085247224

CUSIP

808524722

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

11 окт. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Schwab 1000 Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHK составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SCHK с SCHB SCHK с VOO SCHK с SCHG SCHK с VTI SCHK с SCHX SCHK с VONG SCHK с FNDX SCHK с SCHD SCHK с BBUS SCHK с OEF
Популярные сравнения:
SCHK с SCHB SCHK с VOO SCHK с SCHG SCHK с VTI SCHK с SCHX SCHK с VONG SCHK с FNDX SCHK с SCHD SCHK с BBUS SCHK с OEF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab 1000 Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
169.60%
129.81%
SCHK (Schwab 1000 Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab 1000 Index ETF показал доход в 25.43% с начала года и 25.53% за последние 12 месяцев.


SCHK

С начала года

25.43%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

8.91%

1 год

25.53%

5 лет

15.25%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.32%5.44%3.60%-4.26%4.72%3.67%1.47%2.26%2.45%-0.71%6.45%25.43%
20236.66%-2.31%3.16%1.14%0.60%7.11%3.46%-1.76%-4.35%-2.57%9.42%5.48%28.07%
2022-5.90%-2.65%3.75%-9.08%-0.20%-8.37%9.27%-3.82%-9.33%8.12%5.37%-5.92%-19.29%
2021-0.86%2.91%3.94%5.33%0.39%2.65%2.09%2.87%-4.31%6.90%-1.16%4.24%27.39%
20200.16%-8.16%-12.71%12.96%5.37%2.12%5.90%7.25%-3.22%-2.29%11.90%4.53%22.61%
20198.36%3.39%1.77%4.02%-6.32%7.41%1.55%-1.81%1.77%2.19%3.76%2.72%31.89%
20185.44%-3.72%-2.17%0.19%2.57%1.13%3.47%3.34%0.79%-7.16%2.03%-9.12%-4.23%
20170.80%3.09%1.44%5.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHK составляет 81, что ставит его в топ 19% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHK, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.90
Коэффициент Сортино SCHK, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.742.54
Коэффициент Омега SCHK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.35
Коэффициент Кальмара SCHK, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.102.81
Коэффициент Мартина SCHK, с текущим значением в 13.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.4612.39
SCHK
^GSPC

Schwab 1000 Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.06
1.90
SCHK (Schwab 1000 Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab 1000 Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.59$0.56$0.35$0.48$0.53$0.35$0.34$0.08

Дивидендный доход

2.08%2.43%1.90%2.05%2.82%2.22%2.81%0.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab 1000 Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.10$0.58
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.56
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.35
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.48
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.15$0.53
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.35
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.34
2017$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.89%
-3.58%
SCHK (Schwab 1000 Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab 1000 Index ETF показал максимальную просадку в 34.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab 1000 Index ETF составляет 3.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-25.23%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.494
-19.42%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.129
-9.84%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-8.8%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab 1000 Index ETF составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.80%
3.64%
SCHK (Schwab 1000 Index ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab