PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHK с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHKSCHB
Дох-ть с нач. г.27.63%28.85%
Дох-ть за 1 год41.37%44.58%
Дох-ть за 3 года9.71%10.95%
Дох-ть за 5 лет16.61%17.92%
Коэф-т Шарпа3.213.41
Коэф-т Сортино4.264.50
Коэф-т Омега1.601.64
Коэф-т Кальмара4.745.08
Коэф-т Мартина20.9422.40
Индекс Язвы1.92%1.94%
Дневная вол-ть12.54%12.72%
Макс. просадка-34.80%-35.27%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SCHK и SCHB составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и SCHB

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHK показывает доходность 27.63%, а SCHB немного выше – 28.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
175.16%
189.96%
SCHK
SCHB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHK и SCHB

SCHK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHK
Schwab 1000 Index ETF
График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHK c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHK, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHK, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHK, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHK, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHK, с текущим значением в 20.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.94
SCHB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHB, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHB, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHB, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHB, с текущим значением в 22.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.40

Сравнение коэффициента Шарпа SCHK и SCHB

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
3.41
SCHK
SCHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и SCHB

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SCHB в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
2.32%2.75%2.42%1.70%2.30%2.26%2.66%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.18%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%1.63%

Просадки

Сравнение просадок SCHK и SCHB

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SCHK
SCHB

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и SCHB

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 4.01% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
4.09%
SCHK
SCHB