Сравнение SCHK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SCHK и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHK или VOO.
Основные характеристики
| SCHK | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.63% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 41.37% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 9.71% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.61% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.26 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.74 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 20.94 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.54% | 12.34% |
| Макс. просадка | -34.80% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SCHK и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHK показывает доходность 27.63%, а VOO немного ниже – 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHK и VOO
SCHK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и VOO
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 2.32% | 2.75% | 2.42% | 1.70% | 2.30% | 2.26% | 2.66% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SCHK и VOO
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и VOO
Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.01% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.