Сравнение SCHK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SCHK и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHK или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHK показывает доходность 26.08%, а VOO немного ниже – 25.52%.
SCHK
26.08%
1.64%
13.21%
33.58%
16.18%
N/A
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| SCHK | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.91 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 17.13 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.38% | 12.19% |
| Макс. просадка | -34.80% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.41% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHK и VOO
SCHK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHK и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и VOO
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.45% | 2.03% | 1.96% | 1.41% | 2.65% | 3.25% | 1.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SCHK и VOO
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и VOO
Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.23% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.