PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SCHK is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHK returned 12.15%/yr vs 13.02%/yr for VOO. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHK показывает доходность 8.17%, а VOO немного ниже – 8.08%.

SCHK

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.28%
С начала года
8.17%
6 месяцев
6.80%
1 год
21.87%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.17%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%5.39%

Correlation

The correlation between SCHK and VOO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

1.00

The correlation between SCHK and VOO has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHK и VOO

Секторы
SCHK
VOO

Технологии

38.0%
39.1%

Финансовые услуги

11.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.8%

Промышленность

8.9%
7.6%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

SCHK
38.0%
VOO
39.1%

Финансовые услуги

SCHK
11.2%
VOO
10.9%

Коммуникационные услуги

SCHK
10.1%
VOO
10.5%

Потребительский циклический сектор

SCHK
9.8%
VOO
9.8%

Промышленность

SCHK
8.9%
VOO
7.6%

Здравоохранение

SCHK
8.4%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.3%
VOO
4.5%

Энергетика

SCHK
3.2%
VOO
3.2%

Коммунальные услуги

SCHK
2.1%
VOO
2.5%

Недвижимость

SCHK
2.0%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

SCHK
1.9%
VOO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHDSCHK с FNDX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

SCHK vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHKVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.80

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.46

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.51

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

11.16

-0.31

SCHK vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHK и VOO

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-33.99%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.90%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-18.69%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-24.52%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-3.23%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.68%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.00%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и VOO

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.95% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.80%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.79%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

12.43%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.91%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

18.02%

+1.10%

Сравнение комиссий SCHK и VOO

И SCHK, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и VOO

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SCHK and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHK has higher volatility (4.95%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.02% vs 12.15% for SCHK. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.02% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK and VOO have the same expense ratio: 0.03% per year.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.03% for SCHK.

SCHK is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. SCHK tracks Schwab 1000 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор