PortfoliosLab logo
Сравнение SCHK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHK и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SCHK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.34%
143.16%
SCHK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHK:

0.55

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

SCHK:

0.90

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

SCHK:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCHK:

0.57

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

SCHK:

2.33

VOO:

2.42

Индекс Язвы

SCHK:

4.67%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

SCHK:

19.65%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

SCHK:

-34.80%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SCHK:

-10.81%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHK показывает доходность -6.65%, а VOO немного выше – -6.43%.


SCHK

С начала года

-6.65%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-5.04%

1 год

9.56%

5 лет

16.29%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHK и VOO

SCHK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHK: 0.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHK
Ранг риск-скорректированной доходности SCHK, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHK, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHK: 0.55
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино SCHK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHK: 0.90
VOO: 0.92
Коэффициент Омега SCHK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHK: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SCHK, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHK: 0.57
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина SCHK, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHK: 2.33
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.57
SCHK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и VOO

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
1.30%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.82%0.31%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SCHK и VOO

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.81%
-10.56%
SCHK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и VOO

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.36% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.36%
13.97%
SCHK
VOO