PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHK с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHK и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.76%
14.26%
SCHK
VONG

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 26.00%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 30.40%.


SCHK

С начала года

26.00%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

12.76%

1 год

33.12%

5 лет (среднегодовая)

16.21%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VONG

С начала года

30.40%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

14.26%

1 год

36.18%

5 лет (среднегодовая)

19.54%

10 лет (среднегодовая)

16.45%

Основные характеристики


SCHKVONG
Коэф-т Шарпа2.762.25
Коэф-т Сортино3.672.92
Коэф-т Омега1.511.41
Коэф-т Кальмара4.022.87
Коэф-т Мартина17.6611.31
Индекс Язвы1.94%3.33%
Дневная вол-ть12.40%16.73%
Макс. просадка-34.80%-32.72%
Текущая просадка-1.48%-1.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHK и VONG

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCHK и VONG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHK c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHK, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.762.25
Коэффициент Сортино SCHK, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.672.92
Коэффициент Омега SCHK, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.41
Коэффициент Кальмара SCHK, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.022.87
Коэффициент Мартина SCHK, с текущим значением в 17.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.6611.31
SCHK
VONG

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.25
SCHK
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и VONG

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VONG в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
2.08%2.43%1.90%1.70%2.47%2.81%3.16%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SCHK и VONG

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.48%
-1.33%
SCHK
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и VONG

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
5.69%
SCHK
VONG