Сравнение SCHK с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
SCHK и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHK или VONG.
Основные характеристики
| SCHK | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.45% | 32.15% |
| Дох-ть за 1 год | 39.14% | 42.61% |
| Дох-ть за 3 года | 9.71% | 10.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.55% | 20.00% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 3.28 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.60 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 20.34 | 12.80 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 16.64% |
| Макс. просадка | -34.80% | -32.72% |
| Текущая просадка | -0.34% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между SCHK и VONG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и VONG
С начала года, SCHK показывает доходность 27.45%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 32.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHK и VONG
SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHK c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и VONG
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VONG в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.44% | 2.04% | 2.35% | 2.05% | 2.65% | 2.85% | 2.30% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.58% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SCHK и VONG
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и VONG
Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.