PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHK с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHKSCHG
Дох-ть с нач. г.27.41%34.32%
Дох-ть за 1 год36.23%42.00%
Дох-ть за 3 года9.68%11.21%
Дох-ть за 5 лет16.37%20.69%
Коэф-т Шарпа3.142.64
Коэф-т Сортино4.173.39
Коэф-т Омега1.591.48
Коэф-т Кальмара4.603.62
Коэф-т Мартина20.3114.42
Индекс Язвы1.92%3.10%
Дневная вол-ть12.44%16.93%
Макс. просадка-34.80%-34.59%
Текущая просадка-0.38%-0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCHK и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и SCHG

С начала года, SCHK показывает доходность 27.41%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.22%
17.14%
SCHK
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHK и SCHG

SCHK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHK
Schwab 1000 Index ETF
График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHK c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHK, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHK, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHK, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHK, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHK, с текущим значением в 20.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.31
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.42

Сравнение коэффициента Шарпа SCHK и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14
2.64
SCHK
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и SCHG

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
1.45%2.04%2.35%2.05%2.65%2.85%2.30%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок SCHK и SCHG

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
-0.18%
SCHK
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и SCHG

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 3.89%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
5.15%
SCHK
SCHG