PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с SCHG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, XMAG returned 24.56% vs 14.41% for SCHG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 0.23%.

XMAG

1 день
1.18%
1 месяц
3.37%
С начала года
14.15%
6 месяцев
13.13%
1 год
24.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-1.26%
1 год
14.41%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.03%
10 лет*
18.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и SCHG

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		14.15%15.63%-1.52%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.23%17.50%4.50%

Correlation

The correlation between XMAG and SCHG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.71

The correlation between XMAG and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAG и SCHG

Секторы
XMAG
SCHG

Технологии

29.0%
46.7%

Финансовые услуги

16.7%
6.6%

Здравоохранение

12.6%
8.4%

Промышленность

12.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.9%
1.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
12.4%

Энергетика

4.7%
0.7%

Коммунальные услуги

3.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
15.3%

Недвижимость

2.7%
0.5%

Сырьевые материалы

2.5%
1.3%

Технологии

XMAG
29.0%
SCHG
46.7%

Финансовые услуги

XMAG
16.7%
SCHG
6.6%

Здравоохранение

XMAG
12.6%
SCHG
8.4%

Промышленность

XMAG
12.1%
SCHG
6.0%

Потребительский защитный сектор

XMAG
6.9%
SCHG
1.6%

Потребительский циклический сектор

XMAG
5.5%
SCHG
12.4%

Энергетика

XMAG
4.7%
SCHG
0.7%

Коммунальные услуги

XMAG
3.8%
SCHG
0.4%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.2%
SCHG
15.3%

Недвижимость

XMAG
2.7%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
SCHG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

XMAG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMAGSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.89

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.29

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

0.88

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

2.86

+12.00

XMAG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMAG и SCHG

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-34.59%

+18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-16.41%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.50%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-5.20%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

5.05%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и SCHG

Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.44%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.91%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

12.49%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

16.18%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

22.39%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

21.58%

-6.40%

Сравнение комиссий XMAG и SCHG

XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и SCHG

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности SCHG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.45%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and SCHG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.91%) compared to XMAG (4.44%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, XMAG leads with 24.56% vs 14.41% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.56% return vs 14.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

XMAG has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.40% for SCHG.

XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Defiance and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.04% for SCHG.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор