Сравнение XMAG с QQQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).
XMAG и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XMAG и QQQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAG и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -0.77% | 15.63% | -1.67% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -4.70% | 14.96% | -2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -4.70%.
XMAG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и QQQY
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Доходность на риск
XMAG vs. QQQY — Ранг доходности на риск
XMAG
QQQY
Сравнение XMAG c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 4.39 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между XMAG и QQQY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и QQQY
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности QQQY в 45.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 45.72% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и QQQY
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и QQQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAG | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -19.05% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -11.14% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -6.94% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.04% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 3.43% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и QQQY
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.52%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAG | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.18% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 11.19% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 16.41% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 14.67% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 14.67% | +0.77% |