PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past year, XMAG returned 24.36% vs 40.55% for MTUM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

XMAG

1 день
-0.17%
1 месяц
5.41%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и MTUM

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.54%15.63%-1.67%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%-0.20%

Correlation

The correlation between XMAG and MTUM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.82

The correlation between XMAG and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAG и MTUM

Секторы
XMAG
MTUM

Технологии

25.3%
44.4%

Финансовые услуги

17.3%
10.4%

Здравоохранение

13.0%
6.9%

Промышленность

12.6%
15.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
3.6%

Энергетика

5.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
7.4%

Коммунальные услуги

3.4%
1.6%

Недвижимость

2.9%
1.8%

Сырьевые материалы

2.5%
1.7%

Технологии

XMAG
25.3%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

XMAG
17.3%
MTUM
10.4%

Здравоохранение

XMAG
13.0%
MTUM
6.9%

Промышленность

XMAG
12.6%
MTUM
15.6%

Потребительский защитный сектор

XMAG
7.3%
MTUM
3.3%

Потребительский циклический сектор

XMAG
6.2%
MTUM
3.6%

Энергетика

XMAG
5.5%
MTUM
3.5%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.9%
MTUM
7.4%

Коммунальные услуги

XMAG
3.4%
MTUM
1.6%

Недвижимость

XMAG
2.9%
MTUM
1.8%

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
MTUM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

XMAG vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAGMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.14

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.90

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.53

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

14.10

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAGMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.14

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.84

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XMAG и MTUM

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-34.08%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-11.54%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.10%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-6.21%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.89%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и MTUM

Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 2.80%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

7.67%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

16.51%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

19.08%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

20.60%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

21.03%

-5.93%

Сравнение комиссий XMAG и MTUM

XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и MTUM

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and MTUM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to XMAG (2.80%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 40.55% vs 24.36% for XMAG. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 40.55% return vs 24.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.46% for XMAG.

XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.15% for MTUM.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор