Сравнение XMAG с MSTX
XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. XMAG is passively managed, while MSTX is actively managed. Over the past year, XMAG returned 20.23% vs -98.30% for MSTX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XMAG charges 0.35%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -78.16%.
XMAG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAG и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.34% | 15.63% | -1.52% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -89.06% | 9.90% |
Correlation
The correlation between XMAG and MSTX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAG vs. MSTX — Ранг доходности на риск
XMAG
MSTX
Сравнение XMAG c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMAG | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.72 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | -1.00 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | -1.20 | +13.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMAG и MSTX
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAG | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -99.46% | +83.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -98.60% | +91.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -99.33% | +96.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -71.56% | +69.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 82.20% | -80.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и MSTX
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 3.47%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 51.75%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAG | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 51.75% | -48.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 121.25% | -111.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 148.20% | -136.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 167.92% | -152.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 167.92% | -152.84% |
Сравнение комиссий XMAG и MSTX
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и MSTX
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
XMAG and MSTX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (51.75%) compared to XMAG (3.47%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs MSTX's -99.46%.
On 1-year performance, XMAG leads with 20.23% vs -98.30% for MSTX. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 20.23% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for MSTX.
XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 1.29% for MSTX.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMAG и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор