Сравнение XMAG с MSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).
XMAG и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XMAG и MSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAG и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -51.04% | -89.06% | 9.35% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -51.04%.
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -51.04%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и MSTX
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Доходность на риск
XMAG vs. MSTX — Ранг доходности на риск
XMAG
MSTX
Сравнение XMAG c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -0.64 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -1.64 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.96 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | -1.42 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.64 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.43 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между XMAG и MSTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и MSTX
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и MSTX
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и MSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAG | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -98.66% | +82.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -96.62% | +85.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -98.49% | +93.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -67.02% | +64.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 65.14% | -62.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и MSTX
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.56%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAG | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 36.77% | -32.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 111.14% | -102.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 147.35% | -131.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 169.54% | -154.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 169.54% | -154.08% |