Сравнение XMAG с MSTX
XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. XMAG is passively managed, while MSTX is actively managed. Over the past year, XMAG returned 24.62% vs -95.49% for MSTX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XMAG charges 0.35%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -54.94%.
XMAG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -14.41%
- 1 месяц
- -56.02%
- С начала года
- -54.94%
- 6 месяцев
- -72.02%
- 1 год
- -95.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAG и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.73% | 15.63% | -1.67% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -54.94% | -89.06% | 9.35% |
Correlation
The correlation between XMAG and MSTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAG vs. MSTX — Ранг доходности на риск
XMAG
MSTX
Сравнение XMAG c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.78 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.99 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | -1.27 | +16.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | -0.68 | +2.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | -0.42 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и MSTX
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAG | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -98.66% | +82.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -96.62% | +89.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.61% | +98.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -69.94% | +67.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 75.26% | -73.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и MSTX
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 2.87%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 39.64%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAG | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 39.64% | -36.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 112.57% | -103.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 140.09% | -128.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 167.46% | -152.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 167.46% | -152.34% |
Сравнение комиссий XMAG и MSTX
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и MSTX
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
XMAG and MSTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.64%) compared to XMAG (2.87%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs MSTX's -98.66%.
On 1-year performance, XMAG leads with 24.62% vs -95.49% for MSTX. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.62% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for MSTX.
XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 1.29% for MSTX.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMAG и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор