PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с MST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с MST

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. XMAG is passively managed, while MST is actively managed. Over the past year, XMAG returned 24.56% vs -96.89% for MST. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XMAG charges 0.35%/yr vs 1.31%/yr for MST.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -76.66%.

XMAG

1 день
1.18%
1 месяц
3.37%
С начала года
14.15%
6 месяцев
13.13%
1 год
24.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MST

1 день
-18.77%
1 месяц
-72.17%
С начала года
-76.66%
6 месяцев
-78.27%
1 год
-96.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и MST

2026 (YTD)2025
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		14.15%16.59%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-76.66%-87.60%

Correlation

The correlation between XMAG and MST is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов XMAG и MST

Секторы
XMAG
MST

Технологии

29.0%
-7.8%

Финансовые услуги

16.7%

-

Здравоохранение

12.6%

-

Промышленность

12.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Энергетика

4.7%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Технологии

XMAG
29.0%
MST
-7.8%

Финансовые услуги

XMAG
16.7%
MST

-

Здравоохранение

XMAG
12.6%
MST

-

Промышленность

XMAG
12.1%
MST

-

Потребительский защитный сектор

XMAG
6.9%
MST

-

Потребительский циклический сектор

XMAG
5.5%
MST

-

Энергетика

XMAG
4.7%
MST

-

Коммунальные услуги

XMAG
3.8%
MST

-

Коммуникационные услуги

XMAG
3.2%
MST

-

Недвижимость

XMAG
2.7%
MST

-

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
MST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD

Доходность на риск

XMAG vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMAGMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.74

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-2.63

+5.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.72

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.99

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

-1.27

+16.14

XMAG vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа MST равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и MST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMAG и MST

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки MST в -97.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и MST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-97.51%

+81.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-97.51%

+90.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-97.51%

+97.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-63.73%

+61.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

75.96%

-74.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и MST

Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.44%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 45.83%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

45.83%

-41.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

106.79%

-97.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

132.00%

-120.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

126.13%

-110.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

126.13%

-110.95%

Сравнение комиссий XMAG и MST

XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MST в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и MST

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MST в 1,685.65%

ПозицияTTM20252024
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,685.65%381.22%0.00%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.45%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and MST have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (45.83%) compared to XMAG (4.44%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs MST's -97.51%.

On 1-year performance, XMAG leads with 24.56% vs -96.89% for MST. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.56% return vs -96.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1685.65%, compared with 0.45% for XMAG.

XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while MST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 1.31% for MST.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и MST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор