Сравнение XMAG с MST
XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. XMAG is passively managed, while MST is actively managed. Over the past year, XMAG returned 20.23% vs -97.11% for MST. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XMAG charges 0.35%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -72.88%.
XMAG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAG и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.34% | 16.59% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
Correlation
The correlation between XMAG and MST is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAG vs. MST — Ранг доходности на риск
XMAG
MST
Сравнение XMAG c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMAG | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.72 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | -0.99 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | -1.23 | +13.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMAG и MST
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAG | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -97.68% | +81.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -97.64% | +90.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -97.11% | +94.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -65.28% | +63.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 79.33% | -77.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и MST
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 3.47%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 47.52%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAG | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 47.52% | -44.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 109.77% | -100.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 134.41% | -122.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 127.52% | -112.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 127.52% | -112.44% |
Сравнение комиссий XMAG и MST
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и MST
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MST в 1,176.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
XMAG and MST have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (47.52%) compared to XMAG (3.47%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs MST's -97.68%.
On 1-year performance, XMAG leads with 20.23% vs -97.11% for MST. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 20.23% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 0.46% for XMAG.
XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while MST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 1.31% for MST.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMAG и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор