PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с IMCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past year, XMAG returned 24.62% vs 23.41% for IMCV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 9.96%.

XMAG

1 день
0.01%
1 месяц
6.69%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и IMCV

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.73%15.63%-1.67%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%-2.91%

Correlation

The correlation between XMAG and IMCV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.85

The correlation between XMAG and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAG и IMCV

Секторы
XMAG
IMCV

Технологии

25.3%
9.1%

Финансовые услуги

17.3%
15.6%

Здравоохранение

13.0%
8.5%

Промышленность

12.6%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.7%

Энергетика

5.5%
12.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.5%

Коммунальные услуги

3.4%
10.0%

Недвижимость

2.9%
5.6%

Сырьевые материалы

2.5%
6.5%

Технологии

XMAG
25.3%
IMCV
9.1%

Финансовые услуги

XMAG
17.3%
IMCV
15.6%

Здравоохранение

XMAG
13.0%
IMCV
8.5%

Промышленность

XMAG
12.6%
IMCV
12.1%

Потребительский защитный сектор

XMAG
7.3%
IMCV
8.9%

Потребительский циклический сектор

XMAG
6.2%
IMCV
8.7%

Энергетика

XMAG
5.5%
IMCV
12.5%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.9%
IMCV
2.5%

Коммунальные услуги

XMAG
3.4%
IMCV
10.0%

Недвижимость

XMAG
2.9%
IMCV
5.6%

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
IMCV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

XMAG vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAGIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.02

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.94

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.41

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

12.72

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAGIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.47

+0.64

Просадки

Сравнение просадок XMAG и IMCV

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-64.74%

+48.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-6.90%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-8.42%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.85%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и IMCV

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что XMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.56%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.00%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

11.63%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.63%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

19.66%

-4.54%

Сравнение комиссий XMAG и IMCV

XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и IMCV

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and IMCV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAG has higher volatility (2.87%) compared to IMCV (2.56%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs IMCV's -64.74%.

On 1-year performance, XMAG leads with 24.62% vs 23.41% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.62% return vs 23.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.46% for XMAG.

XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while IMCV is Mid Cap Value Equities. XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.06% for IMCV.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор