Сравнение IMCV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IMCV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCV или VOO.
Корреляция
Корреляция между IMCV и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMCV и VOO
Основные характеристики
IMCV:
0.89
VOO:
2.04
IMCV:
1.30
VOO:
2.72
IMCV:
1.16
VOO:
1.38
IMCV:
0.11
VOO:
3.02
IMCV:
4.79
VOO:
13.60
IMCV:
2.29%
VOO:
1.88%
IMCV:
12.39%
VOO:
12.52%
IMCV:
-100.00%
VOO:
-33.99%
IMCV:
-99.99%
VOO:
-3.52%
Доходность по периодам
С начала года, IMCV показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции IMCV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.02% соответственно.
IMCV
10.67%
-6.04%
5.48%
12.92%
8.19%
8.42%
VOO
24.65%
-0.29%
7.63%
24.77%
14.57%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCV и VOO
IMCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMCV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и VOO
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.40% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% | 1.95% | 1.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IMCV и VOO
Максимальная просадка IMCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и VOO
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что IMCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.