Сравнение IMCV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IMCV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCV или VOO.
Основные характеристики
| IMCV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.64% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 29.01% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 7.16% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.06% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.27% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 14.95 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 12.12% |
| Макс. просадка | -100.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -99.99% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между IMCV и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMCV и VOO
С начала года, IMCV показывает доходность 17.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции IMCV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.27% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCV и VOO
IMCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMCV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и VOO
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.18% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% | 1.95% | 1.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IMCV и VOO
Максимальная просадка IMCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и VOO
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.81% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.