PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCV с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с VOE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCV returned 10.62%/yr vs 10.72%/yr for VOE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCV показывает доходность 15.92%, а VOE немного ниже – 15.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCV имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции VOE немного впереди с 10.72%.

IMCV

1 день
1.28%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
11.34%
С начала года
15.92%
1 год
26.27%
3 года*
15.95%
5 лет*
11.14%
10 лет*
10.62%

VOE

1 день
1.14%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
10.70%
С начала года
15.84%
1 год
25.42%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.92%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		15.84%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between IMCV and VOE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.95

The correlation between IMCV and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и VOE

Секторы
IMCV
VOE

Финансовые услуги

15.2%
16.6%

Энергетика

11.9%
12.3%

Промышленность

11.8%
12.9%

Технологии

10.3%
11.9%

Коммунальные услуги

9.6%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

9.0%
7.9%

Здравоохранение

8.7%
6.4%

Сырьевые материалы

6.4%
6.6%

Недвижимость

5.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.7%

Финансовые услуги

IMCV
15.2%
VOE
16.6%

Энергетика

IMCV
11.9%
VOE
12.3%

Промышленность

IMCV
11.8%
VOE
12.9%

Технологии

IMCV
10.3%
VOE
11.9%

Коммунальные услуги

IMCV
9.6%
VOE
11.6%

Потребительский циклический сектор

IMCV
9.1%
VOE
6.2%

Потребительский защитный сектор

IMCV
9.0%
VOE
7.9%

Здравоохранение

IMCV
8.7%
VOE
6.4%

Сырьевые материалы

IMCV
6.4%
VOE
6.6%

Недвижимость

IMCV
5.5%
VOE
5.6%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
VOE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOOIMCV с FTEC
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

IMCV vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCVVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.23

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.23

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.69

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

14.02

+0.25

IMCV vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCV и VOE

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-61.50%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.93%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-18.45%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-19.70%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-43.18%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-8.30%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.82%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и VOE

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что IMCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.91%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.20%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

11.45%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

15.96%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

18.73%

+0.81%

Сравнение комиссий IMCV и VOE

IMCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и VOE

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что сопоставимо с доходностью VOE в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.83%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.83%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IMCV and VOE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCV has higher volatility (3.33%) compared to VOE (2.91%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.72% vs 10.62% for IMCV. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.72% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IMCV.

IMCV and VOE have nearly identical dividend yields, around 1.83%.

IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.05% for VOE.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор