Сравнение IMCV с IWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Russell Midcap Value ETF (IWS).
IMCV и IWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCV или IWS.
Основные характеристики
| IMCV | IWS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.64% | 17.43% |
| Дох-ть за 1 год | 29.01% | 28.97% |
| Дох-ть за 3 года | 7.16% | 5.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.06% | 9.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.27% | 8.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 14.95 | 13.21 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 2.24% |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 13.09% |
| Макс. просадка | -100.00% | -62.40% |
| Текущая просадка | -99.99% | -1.76% |
Корреляция
Корреляция между IMCV и IWS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMCV и IWS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCV показывает доходность 17.64%, а IWS немного ниже – 17.43%. За последние 10 лет акции IMCV превзошли акции IWS по среднегодовой доходности: 9.27% против 8.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCV и IWS
IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWS в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMCV c IWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Russell Midcap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и IWS
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности IWS в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.18% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% | 1.95% | 1.87% |
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.44% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.96% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.85% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок IMCV и IWS
Максимальная просадка IMCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и IWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и IWS
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) имеют волатильность 3.81% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.