PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с IWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCV с IWS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS).

IMCV и IWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCV и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		3.56%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		4.34%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCV имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции IWS немного отстают с 9.58%.

IMCV

1 день
0.16%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.91%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.08%

IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с MDYVIMCV с VOEIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с VOOIMCV с NUMVIMCV с FTEC
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBRIWS с QQQ

Сравнение комиссий IMCV и IWS

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWS в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

IMCV vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVIWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.99

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

6.29

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVIWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.99

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между IMCV и IWS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и IWS

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IWS в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		2.06%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Просадки

Сравнение просадок IMCV и IWS

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и IWS.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCVIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-62.40%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-13.33%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-21.23%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-43.83%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-4.66%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-8.07%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.91%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и IWS

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 3.85%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCVIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.26%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.16%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

18.29%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.33%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

19.34%

+0.34%