PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с NUMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с NUMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index while NUMV tracks the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCV returned 8.69%/yr vs 6.55%/yr for NUMV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.31%/yr for NUMV.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и NUMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCV показывает доходность 9.96%, а NUMV немного ниже – 9.74%.

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и NUMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%0.91%29.81%-11.91%14.70%

Correlation

The correlation between IMCV and NUMV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.91

The correlation between IMCV and NUMV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и NUMV

Секторы
IMCV
NUMV

Финансовые услуги

15.6%
18.6%

Энергетика

12.5%
2.6%

Промышленность

12.1%
13.9%

Коммунальные услуги

10.0%
6.8%

Технологии

9.1%
14.8%

Потребительский защитный сектор

8.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.1%

Здравоохранение

8.5%
8.2%

Сырьевые материалы

6.5%
4.6%

Недвижимость

5.6%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
5.5%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
NUMV
18.6%

Энергетика

IMCV
12.5%
NUMV
2.6%

Промышленность

IMCV
12.1%
NUMV
13.9%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
NUMV
6.8%

Технологии

IMCV
9.1%
NUMV
14.8%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
NUMV
8.3%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
NUMV
8.1%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
NUMV
8.2%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
NUMV
4.6%

Недвижимость

IMCV
5.6%
NUMV
8.6%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
NUMV
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с VOOIMCV с FTEC
Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGVNUMV с VFIAX

Доходность на риск

IMCV vs. NUMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c NUMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVNUMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.92

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.79

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.74

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

10.37

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. NUMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUMV равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и NUMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVNUMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.92

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IMCV и NUMV

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки NUMV в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и NUMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVNUMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-43.46%

-21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.71%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-19.53%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-25.71%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.42%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-6.89%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.29%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и NUMV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.56%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVNUMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.97%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

9.14%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

12.49%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.39%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

19.77%

-0.11%

Сравнение комиссий IMCV и NUMV

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NUMV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и NUMV

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности NUMV в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IMCV and NUMV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NUMV has higher volatility (2.97%) compared to IMCV (2.56%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs NUMV's -43.46%.

On 5-year performance, IMCV leads with 8.69% vs 6.55% for NUMV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCV has performed better with a 8.69% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.

IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.40% for NUMV.

IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.31% for NUMV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и NUMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор