Сравнение IMCV с MDYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).
IMCV и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCV или MDYV.
Основные характеристики
| IMCV | MDYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.64% | 15.15% |
| Дох-ть за 1 год | 29.01% | 28.23% |
| Дох-ть за 3 года | 7.16% | 6.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.06% | 11.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.27% | 9.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 14.95 | 10.08 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 16.36% |
| Макс. просадка | -100.00% | -60.70% |
| Текущая просадка | -99.99% | -2.34% |
Корреляция
Корреляция между IMCV и MDYV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMCV и MDYV
С начала года, IMCV показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью 15.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCV имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции MDYV немного впереди с 9.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCV и MDYV
IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MDYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMCV c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и MDYV
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности MDYV в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.18% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% | 1.95% | 1.87% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.60% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.70% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.24% | 4.05% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок IMCV и MDYV
Максимальная просадка IMCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MDYV в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и MDYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и MDYV
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 3.81%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.