PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с MDYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCV с MDYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).

IMCV и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и MDYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCV и MDYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		3.56%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.55%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью 1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCV имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции MDYV немного отстают с 10.01%.

IMCV

1 день
0.16%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.91%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.08%

MDYV

1 день
0.49%
1 месяц
-4.97%
С начала года
1.55%
6 месяцев
3.08%
1 год
12.97%
3 года*
11.04%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с VOOIMCV с NUMVIMCV с FTEC
Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с VFINXMDYV с XMVMMDYV с VOMDYV с FNKMDYV с VOO

Сравнение комиссий IMCV и MDYV

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MDYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

IMCV vs. MDYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c MDYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVMDYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.63

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.03

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.91

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

3.41

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. MDYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа MDYV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и MDYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVMDYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.63

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между IMCV и MDYV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и MDYV

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности MDYV в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		2.06%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.86%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%

Просадки

Сравнение просадок IMCV и MDYV

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и MDYV.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCVMDYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-60.71%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-14.55%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-22.58%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-45.90%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-7.10%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-8.68%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.88%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и MDYV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 3.85%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCVMDYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.30%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

11.44%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

20.68%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

19.57%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

21.90%

-2.22%