PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMCV с MDYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCV и MDYV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IMCV с MDYV

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).

IMCV и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCV или MDYV.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и MDYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCV:

0.42

MDYV:

0.30

Коэф-т Сортино

IMCV:

0.67

MDYV:

0.57

Коэф-т Омега

IMCV:

1.09

MDYV:

1.08

Коэф-т Кальмара

IMCV:

0.37

MDYV:

0.28

Коэф-т Мартина

IMCV:

1.19

MDYV:

0.87

Индекс Язвы

IMCV:

5.84%

MDYV:

7.26%

Дневная вол-ть

IMCV:

17.56%

MDYV:

21.43%

Макс. просадка

IMCV:

-64.75%

MDYV:

-60.70%

Текущая просадка

IMCV:

-7.35%

MDYV:

-10.90%

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью -3.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCV имеют среднегодовую доходность 8.31%, а акции MDYV немного отстают с 8.17%.

IMCV

С начала года

0.40%

1 месяц

3.84%

6 месяцев

-7.35%

1 год

7.35%

3 года

5.94%

5 лет

14.89%

10 лет

8.31%

MDYV

С начала года

-3.73%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-10.34%

1 год

6.46%

3 года

6.69%

5 лет

14.75%

10 лет

8.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Сравнение комиссий IMCV и MDYV

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MDYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCV и MDYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг риск-скорректированной доходности IMCV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
MDYV
Ранг риск-скорректированной доходности MDYV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDYV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCV c MDYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа MDYV равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и MDYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и MDYV

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности MDYV в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		2.51%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%1.95%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.92%1.89%1.59%1.90%1.74%1.70%1.83%2.28%2.48%1.83%4.24%4.05%

Просадки

Сравнение просадок IMCV и MDYV

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки MDYV в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и MDYV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и MDYV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 4.85%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...