PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCV с MDYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с MDYV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF) and MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index while MDYV tracks the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCV returned 10.82%/yr vs 10.59%/yr for MDYV. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for MDYV.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и MDYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью 15.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCV имеют среднегодовую доходность 10.82%, а акции MDYV немного отстают с 10.59%.

IMCV

1 день
-0.33%
1 месяц
3.79%
6 месяцев
11.45%
С начала года
18.24%
1 год
27.38%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.92%
10 лет*
10.82%
Всё время*
9.97%

MDYV

1 день
-0.76%
1 месяц
2.28%
6 месяцев
7.23%
С начала года
15.14%
1 год
23.17%
3 года*
13.14%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.59%
Всё время*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCV

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
$2.08M$2.27M$2.03M

MDYV

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
$12.06M$9.15M$7.83M

Сравнение доходности по годам IMCV и MDYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF		18.24%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		15.14%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%

Correlation

The correlation between IMCV and MDYV is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.86

The correlation between IMCV and MDYV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и MDYV

Секторы
IMCV
MDYV

Финансовые услуги

17.7%
22.2%

Промышленность

11.6%
16.3%

Энергетика

11.4%
6.7%

Здравоохранение

10.3%
4.6%

Коммунальные услуги

10.1%
4.0%

Технологии

9.3%
9.5%

Потребительский защитный сектор

8.6%
5.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
13.6%

Недвижимость

5.5%
9.8%

Сырьевые материалы

4.8%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
0.8%

Финансовые услуги

IMCV
17.7%
MDYV
22.2%

Промышленность

IMCV
11.6%
MDYV
16.3%

Энергетика

IMCV
11.4%
MDYV
6.7%

Здравоохранение

IMCV
10.3%
MDYV
4.6%

Коммунальные услуги

IMCV
10.1%
MDYV
4.0%

Технологии

IMCV
9.3%
MDYV
9.5%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.6%
MDYV
5.0%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.4%
MDYV
13.6%

Недвижимость

IMCV
5.5%
MDYV
9.8%

Сырьевые материалы

IMCV
4.8%
MDYV
7.5%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.4%
MDYV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOOIMCV с FTEC
Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с AAPLMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNKMDYV с VO

Доходность на риск

IMCV vs. MDYV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMCV c MDYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCVMDYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.56

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.36

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.21

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.26

7.86

+7.39

IMCV vs. MDYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа MDYV равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и MDYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCV и MDYV

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и MDYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVMDYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-60.71%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-10.53%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-22.58%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-22.58%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-45.90%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.76%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-8.56%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.95%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и MDYV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) составляет 3.05%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVMDYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.79%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

10.49%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

14.94%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

19.30%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

21.84%

-2.30%

Сравнение комиссий IMCV и MDYV

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MDYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и MDYV

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности MDYV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF		1.79%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.65%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and MDYV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYV has higher volatility (3.79%) compared to IMCV (3.05%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs MDYV's -60.71%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.82% vs 10.59% for MDYV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.82% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for MDYV.

IMCV has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.65% for MDYV.

IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while MDYV tracks S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.15% for MDYV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и MDYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор