Сравнение IMCV с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
IMCV и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCV или IJH.
Основные характеристики
| IMCV | IJH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.64% | 18.10% |
| Дох-ть за 1 год | 29.01% | 29.59% |
| Дох-ть за 3 года | 7.16% | 5.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.06% | 11.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.27% | 10.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 14.95 | 11.00 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 2.74% |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 15.93% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.07% |
| Текущая просадка | -99.99% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между IMCV и IJH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMCV и IJH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCV показывает доходность 17.64%, а IJH немного выше – 18.10%. За последние 10 лет акции IMCV уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 9.27% против 10.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCV и IJH
И IMCV, и IJH имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMCV c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и IJH
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности IJH в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.18% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% | 1.95% | 1.87% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.24% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IMCV и IJH
Максимальная просадка IMCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и IJH
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 3.81%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.