PortfoliosLab logo
Сравнение IMCV с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCV и IJH составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности IMCV и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IMCV:

9.45%

IJH:

13.14%

Макс. просадка

IMCV:

-0.57%

IJH:

-0.72%

Текущая просадка

IMCV:

0.00%

IJH:

-0.12%

Доходность по периодам


IMCV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IJH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMCV и IJH

И IMCV, и IJH имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCV и IJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCV
Ранг риск-скорректированной доходности IMCV, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCV c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и IJH

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности IJH в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMCV и IJH

Максимальная просадка IMCV за все время составила -0.57%, что меньше максимальной просадки IJH в -0.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и IJH


Загрузка...