PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMCV с SMMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCV с SMMD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).

IMCV и SMMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCV или SMMD.

Корреляция

Корреляция между IMCV и SMMD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCV:

0.26

SMMD:

0.02

Коэф-т Сортино

IMCV:

0.55

SMMD:

0.23

Коэф-т Омега

IMCV:

1.07

SMMD:

1.03

Коэф-т Кальмара

IMCV:

0.05

SMMD:

0.04

Коэф-т Мартина

IMCV:

0.94

SMMD:

0.13

Индекс Язвы

IMCV:

5.65%

SMMD:

8.21%

Дневная вол-ть

IMCV:

17.24%

SMMD:

22.57%

Макс. просадка

IMCV:

-100.00%

SMMD:

-41.06%

Текущая просадка

IMCV:

-99.99%

SMMD:

-13.76%

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у SMMD с доходностью -6.41%.

IMCV

С начала года

-1.09%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

-6.25%

1 год

4.30%

5 лет

16.14%

10 лет

8.23%

SMMD

С начала года

-6.41%

1 месяц

10.79%

6 месяцев

-11.47%

1 год

0.80%

5 лет

11.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IMCV и SMMD

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMMD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMMD
iShares Russell 2500 ETF
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCV и SMMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг риск-скорректированной доходности IMCV, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг риск-скорректированной доходности SMMD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCV c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа SMMD равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и SMMD

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SMMD в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		2.55%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%1.95%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.40%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMCV и SMMD

Максимальная просадка IMCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и SMMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и SMMD

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 5.92%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...