PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLVI с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLVI с CMDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. XLVI is actively managed, while CMDY is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности XLVI и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLVI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 24.16%.

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDY

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.07%
С начала года
24.16%
6 месяцев
23.07%
1 год
35.71%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLVI и CMDY

2026 (YTD)2025
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		24.16%8.97%

Correlation

The correlation between XLVI and CMDY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов XLVI и CMDY

Секторы
XLVI
CMDY

Финансовые услуги

100.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLVI
100.6%
CMDY

-

Сырьевые материалы

XLVI

-

CMDY

-

Коммуникационные услуги

XLVI

-

CMDY
100.0%

Потребительский циклический сектор

XLVI

-

CMDY

-

Потребительский защитный сектор

XLVI

-

CMDY

-

Энергетика

XLVI

-

CMDY

-

Здравоохранение

XLVI

-

CMDY

-

Промышленность

XLVI

-

CMDY

-

Недвижимость

XLVI

-

CMDY

-

Технологии

XLVI

-

CMDY

-

Коммунальные услуги

XLVI

-

CMDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

XLVI vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVI
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVI c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLVI vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVICMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.55

+0.99

Просадки

Сравнение просадок XLVI и CMDY

Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVICMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-31.19%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-4.95%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-13.14%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLVI и CMDY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVICMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

16.10%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

15.80%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

14.63%

-3.51%

Сравнение комиссий XLVI и CMDY

XLVI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVI и CMDY

Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности CMDY в 10.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.38%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLVI and CMDY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 10.38% for CMDY.

XLVI is categorized as Derivative Income, while CMDY is Commodities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.28% for CMDY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLVI и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор