Сравнение XLVI с CMDY
XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. XLVI is actively managed, while CMDY is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности XLVI и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVI показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 20.31%.
XLVI
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 20.31%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVI и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.86% | 12.41% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 20.31% | 6.76% |
Correlation
The correlation between XLVI and CMDY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVI vs. CMDY — Ранг доходности на риск
XLVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMDY
Сравнение XLVI c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLVI | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLVI и CMDY
Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVI | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -31.19% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -7.90% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -13.10% | +11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVI и CMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVI | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 16.57% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 15.83% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 14.65% | -3.61% |
Сравнение комиссий XLVI и CMDY
XLVI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVI и CMDY
Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности CMDY в 10.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.72% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.94% | 5.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLVI and CMDY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.
XLVI has the higher dividend yield at 11.94%, compared with 10.72% for CMDY.
XLVI is categorized as Derivative Income, while CMDY is Commodities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.28% for CMDY.
Подберите оптимальное распределение для XLVI и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор