Сравнение XLVI с BCD
XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности XLVI и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVI показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 9.08%.
XLVI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVI и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 2.99% | 12.41% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 9.08% | 7.19% |
Correlation
The correlation between XLVI and BCD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVI vs. BCD — Ранг доходности на риск
XLVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCD
Сравнение XLVI c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLVI | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLVI и BCD
Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVI | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -29.81% | +21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -12.70% | +12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -9.84% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVI и BCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVI | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 14.04% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 15.41% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 13.91% | -2.86% |
Сравнение комиссий XLVI и BCD
XLVI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVI и BCD
Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности BCD в 15.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.78% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.12% | 5.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLVI and BCD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.
BCD has the higher dividend yield at 15.78%, compared with 11.12% for XLVI.
XLVI is categorized as Derivative Income, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: State Street and Aberdeen. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.29% for BCD.
Подберите оптимальное распределение для XLVI и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор