- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 29 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income, Health & Biotech Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $22M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 26K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $699.60K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции XLVI — $27.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) показал доход в 7.87% с начала года и 22.82% за последние 12 месяцев.
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XLVI по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении XLVI закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 30 апр. 2026 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 31 июл. 2025 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 3.23% | -6.31% | 0.85% | 2.50% | 4.90% | 1.86% | 0.72% | 7.87% | ||||
| 2025 | -2.92% | 4.62% | 2.18% | 3.03% | 4.19% | 0.90% | 12.41% |
Метрики бенчмарка
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF has an annualized alpha of 15.68%, beta of 0.25, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2025.
- This ETF captured 61.99% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -17.09%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.68%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 61.99%
- Участие в снижении
- -17.09%
Комиссия
Комиссия XLVI составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XLVI имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 77% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLVI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.50 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 10.58 | -2.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $3.36 | $1.51 |
Дивидендный доход | 12.64% | 5.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.23 | $0.32 | $0.34 | $0.27 | $0.20 | $0.27 | $0.22 | $1.84 | ||||
| 2025 | $0.37 | $0.29 | $0.25 | $0.60 | $1.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF показал максимальную просадку в 8.14%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 61 торговую сессию.
Текущая просадка State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.14%март 2026 г. | 25d | 3mo | 3mo 25dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-3.84%авг. 2025 г. | 8d | 8d | 16dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-3.02%дек. 2025 г. | 11d | 6d | 17dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-2.28%янв. 2026 г. | 2d | 8d | 10dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-1.80%авг. 2026 г. | 6d | — | 8dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| XLVI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -56.78% | +48.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -9.10% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.17% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -10.69% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.14% | +0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XLVI
Добавьте State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XLVI