Сравнение XLVI с XLV
XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. XLVI is actively managed, while XLV is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности XLVI и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVI показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 4.95%.
XLVI
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 7.36%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 4.95%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам XLVI и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.86% | 12.41% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 4.95% | 16.17% |
Correlation
The correlation between XLVI and XLV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение распределения секторов XLVI и XLV
Секторы
XLVI
XLV
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLVI
XLV
-
Здравоохранение
XLVI
XLV
Сырьевые материалы
XLVI
-
XLV
-
Коммуникационные услуги
XLVI
-
XLV
-
Потребительский циклический сектор
XLVI
-
XLV
-
Потребительский защитный сектор
XLVI
-
XLV
-
Энергетика
XLVI
-
XLV
-
Промышленность
XLVI
-
XLV
-
Недвижимость
XLVI
-
XLV
-
Технологии
XLVI
-
XLV
-
Коммунальные услуги
XLVI
-
XLV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVI vs. XLV — Ранг доходности на риск
XLVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLV
Сравнение XLVI c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLVI | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLVI и XLV
Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVI | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -39.17% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -2.04% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -7.10% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVI и XLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVI | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 15.85% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 14.99% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 16.63% | -5.59% |
Сравнение комиссий XLVI и XLV
XLVI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVI и XLV
Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности XLV в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.57% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.94% | 5.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XLVI and XLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.
XLVI has the higher dividend yield at 11.94%, compared with 1.57% for XLV.
XLVI is categorized as Derivative Income, while XLV is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.08% for XLV.
Подберите оптимальное распределение для XLVI и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор