PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLVI с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLVI с XLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. XLVI is actively managed, while XLV is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности XLVI и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLVI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -1.35%.

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLV

1 день
3.07%
1 месяц
4.67%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
16.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLVI и XLV

2026 (YTD)2025
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-1.35%16.38%

Correlation

The correlation between XLVI and XLV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.96

Сравнение распределения секторов XLVI и XLV

Секторы
XLVI
XLV

Финансовые услуги

100.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLVI
100.6%
XLV

-

Сырьевые материалы

XLVI

-

XLV

-

Коммуникационные услуги

XLVI

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

XLVI

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

XLVI

-

XLV

-

Энергетика

XLVI

-

XLV

-

Здравоохранение

XLVI

-

XLV
100.0%

Промышленность

XLVI

-

XLV

-

Недвижимость

XLVI

-

XLV

-

Технологии

XLVI

-

XLV

-

Коммунальные услуги

XLVI

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCKXLVI с GLD
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

XLVI vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVI
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVI c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLVI vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVIXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.46

+1.08

Просадки

Сравнение просадок XLVI и XLV

Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVIXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-39.17%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-4.68%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-7.12%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLVI и XLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVIXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

14.97%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

14.76%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

16.57%

-5.45%

Сравнение комиссий XLVI и XLV

XLVI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVI и XLV

Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности XLV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XLVI and XLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 1.65% for XLV.

XLVI is categorized as Derivative Income, while XLV is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.08% for XLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLVI и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор