PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLVI с FXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLVI с FXH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while FXH is a Health & Biotech Equities fund tracking the StrataQuant Health Care Index. XLVI is actively managed, while FXH is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.61%/yr for FXH.

Доходность

Сравнение доходности XLVI и FXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLVI показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у FXH с доходностью 4.51%.

XLVI

1 день
0.48%
1 месяц
2.64%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXH

1 день
1.77%
1 месяц
3.46%
С начала года
4.51%
6 месяцев
3.06%
1 год
16.31%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.58%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLVI и FXH

2026 (YTD)2025
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.99%12.41%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		4.51%13.63%

Correlation

The correlation between XLVI and FXH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов XLVI и FXH

Секторы
XLVI
FXH

Финансовые услуги

100.2%

-

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLVI
100.2%
FXH

-

Здравоохранение

XLVI
100.0%
FXH
100.0%

Сырьевые материалы

XLVI

-

FXH

-

Коммуникационные услуги

XLVI

-

FXH

-

Потребительский циклический сектор

XLVI

-

FXH

-

Потребительский защитный сектор

XLVI

-

FXH

-

Энергетика

XLVI

-

FXH

-

Промышленность

XLVI

-

FXH

-

Недвижимость

XLVI

-

FXH

-

Технологии

XLVI

-

FXH

-

Коммунальные услуги

XLVI

-

FXH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с VHTXLVI с XLVXLVI с BCDXLVI с BUCKXLVI с GLDXLVI с IPDP
Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с XLVFXH с FBTFXH с GRIDFXH с MDEVFXH с VHTFXH с FXAIX

Доходность на риск

XLVI vs. FXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FXH
Ранг доходности на риск FXH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVI c FXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVIFXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.34

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.07

—

XLVI vs. FXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLVI и FXH

Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и FXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVIFXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-43.70%

+35.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-5.62%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-9.45%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLVI и FXH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVIFXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

16.11%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

16.58%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

18.47%

-7.42%

Сравнение комиссий XLVI и FXH

XLVI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXH в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVI и FXH

Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности FXH в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.82%0.75%0.41%0.24%0.20%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.12%5.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLVI and FXH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for FXH.

XLVI has the higher dividend yield at 11.12%, compared with 0.82% for FXH.

XLVI is categorized as Derivative Income, while FXH is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.61% for FXH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLVI и FXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор