Сравнение XLVI с TMED
XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while TMED is a Health & Biotech Equities fund managed by T. Rowe Price. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.44%/yr for TMED.
Доходность
Сравнение доходности XLVI и TMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVI показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у TMED с доходностью 16.39%.
XLVI
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.00%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 16.39%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVI и TMED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.29% | 12.41% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 16.39% | 21.72% |
Correlation
The correlation between XLVI and TMED is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVI vs. TMED — Ранг доходности на риск
XLVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMED
Сравнение XLVI c TMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и T. Rowe Price Health Care ETF (TMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLVI | TMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLVI и TMED
Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки TMED в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и TMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVI | TMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -11.11% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.23% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -2.39% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVI и TMED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVI | TMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 18.41% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 18.17% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 18.17% | -7.11% |
Сравнение комиссий XLVI и TMED
XLVI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TMED в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVI и TMED
Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности TMED в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.47% | 0.54% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.89% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
XLVI and TMED have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
XLVI has the higher dividend yield at 11.89%, compared with 0.47% for TMED.
XLVI is categorized as Derivative Income, while TMED is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.44% for TMED.
Подберите оптимальное распределение для XLVI и TMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор