Сравнение XLVI с DVXV
XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index. XLVI is actively managed, while DVXV is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for DVXV.
Доходность
Сравнение доходности XLVI и DVXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у DVXV с доходностью -2.27%.
XLVI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVI и DVXV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.35% | 12.79% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 23.55% |
Correlation
The correlation between XLVI and DVXV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLVI c DVXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVI | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.00 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок XLVI и DVXV
Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки DVXV в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и DVXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVI | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -14.36% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -6.92% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -4.80% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVI и DVXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVI | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 21.75% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 21.75% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 21.75% | -10.63% |
Сравнение комиссий XLVI и DVXV
XLVI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVXV в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVI и DVXV
Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, тогда как DVXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.30% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XLVI and DVXV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 0.00% for DVXV.
XLVI is categorized as Derivative Income, while DVXV is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: State Street and WEBs. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.89% for DVXV.
Подберите оптимальное распределение для XLVI и DVXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор