PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLVI с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLVI с VHT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. XLVI is actively managed, while VHT is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности XLVI и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLVI показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.02%.

XLVI

1 день
0.67%
1 месяц
2.30%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VHT

1 день
0.84%
1 месяц
1.45%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-4.15%
1 год
14.34%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLVI и VHT

2026 (YTD)2025
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		-0.67%12.79%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.02%17.45%

Correlation

The correlation between XLVI and VHT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов XLVI и VHT

Секторы
XLVI
VHT

Финансовые услуги

100.6%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLVI
100.6%
VHT
0.0%

Сырьевые материалы

XLVI

-

VHT

-

Коммуникационные услуги

XLVI

-

VHT

-

Потребительский циклический сектор

XLVI

-

VHT

-

Потребительский защитный сектор

XLVI

-

VHT

-

Энергетика

XLVI

-

VHT

-

Здравоохранение

XLVI

-

VHT
100.0%

Промышленность

XLVI

-

VHT
0.0%

Недвижимость

XLVI

-

VHT

-

Технологии

XLVI

-

VHT
0.0%

Коммунальные услуги

XLVI

-

VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCKXLVI с GLD
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

XLVI vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVI
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVI c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLVI vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVIVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.56

+0.77

Просадки

Сравнение просадок XLVI и VHT

Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVIVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-39.12%

+30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-7.05%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-5.99%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLVI и VHT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVIVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

14.34%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

14.96%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

16.94%

-6.00%

Сравнение комиссий XLVI и VHT

XLVI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVI и VHT

Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности VHT в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.53%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XLVI and VHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.

XLVI has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 1.71% for VHT.

XLVI is categorized as Derivative Income, while VHT is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.09% for VHT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLVI и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор