PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLVI с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLVI с VHT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. XLVI is actively managed, while VHT is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности XLVI и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLVI показывает доходность 6.29%, а VHT немного выше – 6.42%.

XLVI

1 день
1.77%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
5.18%
С начала года
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VHT

1 день
1.72%
1 месяц
7.01%
6 месяцев
4.92%
С начала года
6.42%
1 год
24.97%
3 года*
9.50%
5 лет*
5.59%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLVI и VHT

2026 (YTD)2025
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.29%12.41%
VHT
Vanguard Health Care ETF		6.42%17.37%

Correlation

The correlation between XLVI and VHT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.94

Сравнение распределения секторов XLVI и VHT

Секторы
XLVI
VHT

Финансовые услуги

101.4%
0.0%

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLVI
101.4%
VHT
0.0%

Здравоохранение

XLVI
100.0%
VHT
100.0%

Сырьевые материалы

XLVI

-

VHT

-

Коммуникационные услуги

XLVI

-

VHT

-

Потребительский циклический сектор

XLVI

-

VHT

-

Потребительский защитный сектор

XLVI

-

VHT

-

Энергетика

XLVI

-

VHT

-

Промышленность

XLVI

-

VHT
0.0%

Недвижимость

XLVI

-

VHT

-

Технологии

XLVI

-

VHT
0.0%

Коммунальные услуги

XLVI

-

VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с FXHXLVI с DVXVXLVI с BUCKXLVI с RSPHXLVI с BCD
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

XLVI vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VHT
Ранг доходности на риск VHT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVI c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVIVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.41

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.93

—

XLVI vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLVI и VHT

Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVIVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-39.12%

+30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-5.97%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLVI и VHT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVIVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

15.36%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

15.21%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

16.99%

-5.93%

Сравнение комиссий XLVI и VHT

XLVI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVI и VHT

Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности VHT в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.55%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.89%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XLVI and VHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.

XLVI has the higher dividend yield at 11.89%, compared with 1.55% for VHT.

XLVI is categorized as Derivative Income, while VHT is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.09% for VHT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLVI и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор