Сравнение XLV с VGHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности XLV и VGHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLV и VGHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.18% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | -3.03% | 19.63% | 8.99% | 5.46% | -1.05% | 14.36% | 12.57% | 22.93% | 1.03% | 19.59% |
Доходность по периодам
С начала года, XLV показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у VGHCX с доходностью -3.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLV имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции VGHCX немного отстают с 9.58%.
XLV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.80%
VGHCX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLV и VGHCX
XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGHCX в 0.30%.
Доходность на риск
XLV vs. VGHCX — Ранг доходности на риск
XLV
VGHCX
Сравнение XLV c VGHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLV | VGHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.74 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.13 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.36 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 3.39 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLV | VGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.74 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между XLV и VGHCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и VGHCX
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VGHCX в 6.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.70% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | 6.81% | 6.00% | 22.72% | 7.17% | 5.44% | 8.31% | 7.96% | 11.82% | 9.10% | 7.30% | 8.54% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок XLV и VGHCX
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки VGHCX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и VGHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLV | VGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -36.93% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -9.20% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -16.95% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -27.18% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -6.02% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -5.25% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 3.68% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и VGHCX
Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLV | VGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.81% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 10.63% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 17.66% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 18.10% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.64% | -1.11% |