PortfoliosLab logo
Сравнение VGHCX с FSPHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGHCX и FSPHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и FSPHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,506.25%
5,113.95%
VGHCX
FSPHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHCX:

-0.83

FSPHX:

-0.52

Коэф-т Сортино

VGHCX:

-0.99

FSPHX:

-0.59

Коэф-т Омега

VGHCX:

0.86

FSPHX:

0.92

Коэф-т Кальмара

VGHCX:

-0.45

FSPHX:

-0.30

Коэф-т Мартина

VGHCX:

-1.01

FSPHX:

-1.02

Индекс Язвы

VGHCX:

13.85%

FSPHX:

9.14%

Дневная вол-ть

VGHCX:

16.89%

FSPHX:

18.03%

Макс. просадка

VGHCX:

-45.86%

FSPHX:

-43.87%

Текущая просадка

VGHCX:

-26.61%

FSPHX:

-27.30%

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у FSPHX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям FSPHX по среднегодовой доходности: -1.76% против 1.04% соответственно.


VGHCX

С начала года

-3.85%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-13.97%

5 лет

-2.05%

10 лет

-1.76%

FSPHX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-16.57%

1 год

-8.91%

5 лет

-1.80%

10 лет

1.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGHCX и FSPHX

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FSPHX в 0.69%.


График комиссии FSPHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPHX: 0.69%
График комиссии VGHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHCX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHCX и FSPHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHCX c FSPHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGHCX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGHCX: -0.83
FSPHX: -0.52
Коэффициент Сортино VGHCX, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGHCX: -0.99
FSPHX: -0.59
Коэффициент Омега VGHCX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGHCX: 0.86
FSPHX: 0.92
Коэффициент Кальмара VGHCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGHCX: -0.45
FSPHX: -0.30
Коэффициент Мартина VGHCX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGHCX: -1.01
FSPHX: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа FSPHX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и FSPHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
-0.52
VGHCX
FSPHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и FSPHX

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности FSPHX в 0.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
0.97%0.99%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и FSPHX

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -45.86%, примерно равная максимальной просадке FSPHX в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и FSPHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.61%
-27.30%
VGHCX
FSPHX

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и FSPHX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 8.99%, в то время как у Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.99%
9.99%
VGHCX
FSPHX