PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGHCX с FSPHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGHCX с FSPHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX).

VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGHCX или FSPHX.

Корреляция

Корреляция между VGHCX и FSPHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и FSPHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHCX:

-0.80

FSPHX:

-0.34

Коэф-т Сортино

VGHCX:

-0.98

FSPHX:

-0.43

Коэф-т Омега

VGHCX:

0.88

FSPHX:

0.95

Коэф-т Кальмара

VGHCX:

-0.50

FSPHX:

-0.36

Коэф-т Мартина

VGHCX:

-1.11

FSPHX:

-1.00

Индекс Язвы

VGHCX:

11.03%

FSPHX:

6.69%

Дневная вол-ть

VGHCX:

15.55%

FSPHX:

17.22%

Макс. просадка

VGHCX:

-36.93%

FSPHX:

-91.65%

Текущая просадка

VGHCX:

-21.76%

FSPHX:

-16.14%

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -6.81%, что значительно выше, чем у FSPHX с доходностью -7.41%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям FSPHX по среднегодовой доходности: 5.38% против 6.14% соответственно.

VGHCX

С начала года

-6.81%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-14.62%

1 год

-12.47%

5 лет

4.01%

10 лет

5.38%

FSPHX

С начала года

-7.41%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-15.62%

1 год

-5.28%

5 лет

2.95%

10 лет

6.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGHCX и FSPHX

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FSPHX в 0.69%.

FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHCX и FSPHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHCX c FSPHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа FSPHX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и FSPHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и FSPHX

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности FSPHX в 0.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		10.39%13.05%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.18%7.30%8.54%8.16%13.02%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и FSPHX

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки FSPHX в -91.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и FSPHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и FSPHX

Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...