Сравнение VGHCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGHCX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGHCX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | -3.03% | 19.63% | 8.99% | 5.46% | -1.05% | 14.36% | 12.57% | 22.93% | 1.03% | 19.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VGHCX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.58% против 14.14% соответственно.
VGHCX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.58%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGHCX и VOO
VGHCX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
VGHCX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VGHCX
VOO
Сравнение VGHCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGHCX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.01 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.53 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.55 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 7.31 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VGHCX и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHCX и VOO
Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | 6.81% | 6.00% | 22.72% | 7.17% | 5.44% | 8.31% | 7.96% | 11.82% | 9.10% | 7.30% | 8.54% | 8.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VGHCX и VOO
Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGHCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -33.99% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -11.98% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.95% | -24.52% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.18% | -33.99% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -5.55% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -3.72% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.55% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHCX и VOO
Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGHCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.34% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 9.47% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 18.11% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 16.82% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.99% | -0.35% |