PortfoliosLab logo
Сравнение VGHCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGHCX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
390.26%
552.28%
VGHCX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHCX:

-0.40

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VGHCX:

-0.45

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VGHCX:

0.94

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VGHCX:

-0.24

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VGHCX:

-0.58

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VGHCX:

10.25%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VGHCX:

14.77%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VGHCX:

-36.93%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VGHCX:

-19.75%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.64% против 12.02% соответственно.


VGHCX

С начала года

-4.42%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-13.33%

1 год

-7.02%

5 лет

4.80%

10 лет

5.64%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGHCX и VOO

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии VGHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHCX: 0.30%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHCX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGHCX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGHCX: -0.40
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VGHCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGHCX: -0.45
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VGHCX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGHCX: 0.94
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VGHCX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGHCX: -0.24
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VGHCX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGHCX: -0.58
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.57
VGHCX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и VOO

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
10.13%13.05%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.18%7.30%8.54%8.16%13.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и VOO

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.75%
-10.56%
VGHCX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 8.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.97%
13.97%
VGHCX
VOO