PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGHCX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGHCX и VHT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VGHCX с VHT

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGHCX или VHT.

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHCX:

-0.79

VHT:

-0.51

Коэф-т Сортино

VGHCX:

-1.05

VHT:

-0.67

Коэф-т Омега

VGHCX:

0.87

VHT:

0.91

Коэф-т Кальмара

VGHCX:

-0.58

VHT:

-0.54

Коэф-т Мартина

VGHCX:

-1.17

VHT:

-1.28

Индекс Язвы

VGHCX:

11.49%

VHT:

7.09%

Дневная вол-ть

VGHCX:

16.18%

VHT:

16.10%

Макс. просадка

VGHCX:

-36.93%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

VGHCX:

-21.11%

VHT:

-16.06%

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 5.33% против 7.18% соответственно.

VGHCX

С начала года

-6.03%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-9.59%

1 год

-12.59%

3 года

1.62%

5 лет

4.18%

10 лет

5.33%

VHT

С начала года

-5.41%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

-9.41%

1 год

-7.90%

3 года

1.42%

5 лет

6.06%

10 лет

7.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Vanguard Health Care ETF

Сравнение комиссий VGHCX и VHT

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
VHT
Vanguard Health Care ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHCX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHCX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и VHT

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности VHT в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		12.56%13.05%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.18%7.30%8.54%8.16%13.02%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.67%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и VHT

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и VHT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и VHT

Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT) имеют волатильность 7.47% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...