PortfoliosLab logo
Сравнение VGHCX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGHCX и VHT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VGHCX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

540.00%560.00%580.00%600.00%620.00%640.00%660.00%680.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
593.57%
558.82%
VGHCX
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHCX:

-0.42

VHT:

-0.21

Коэф-т Сортино

VGHCX:

-0.47

VHT:

-0.19

Коэф-т Омега

VGHCX:

0.94

VHT:

0.98

Коэф-т Кальмара

VGHCX:

-0.26

VHT:

-0.21

Коэф-т Мартина

VGHCX:

-0.59

VHT:

-0.51

Индекс Язвы

VGHCX:

10.70%

VHT:

6.26%

Дневная вол-ть

VGHCX:

15.16%

VHT:

15.15%

Макс. просадка

VGHCX:

-36.93%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

VGHCX:

-17.93%

VHT:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 5.89% против 7.62% соответственно.


VGHCX

С начала года

-2.24%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

-9.72%

1 год

-7.36%

5 лет

5.41%

10 лет

5.89%

VHT

С начала года

-2.99%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

-9.40%

1 год

-3.95%

5 лет

6.95%

10 лет

7.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGHCX и VHT

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHCX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHCX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.45
-0.21
VGHCX
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и VHT

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VHT в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
0.96%0.99%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.63%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и VHT

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.93%
-13.91%
VGHCX
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и VHT

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 7.23%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.23%
8.33%
VGHCX
VHT