PortfoliosLab logo
Сравнение XLV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLV и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XLV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
705.41%
620.54%
XLV
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLV:

0.01

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

XLV:

0.11

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

XLV:

1.01

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

XLV:

0.01

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

XLV:

0.02

SPY:

2.39

Индекс Язвы

XLV:

5.96%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

XLV:

14.30%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

XLV:

-39.17%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

XLV:

-11.56%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.95% соответственно.


XLV

С начала года

0.26%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-0.89%

5 лет

8.21%

10 лет

8.31%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLV и SPY

XLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLV, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLV: 0.01
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино XLV, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLV: 0.11
SPY: 0.89
Коэффициент Омега XLV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLV: 1.01
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара XLV, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLV: 0.01
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина XLV, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLV: 0.02
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.54
XLV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и SPY

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.70%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XLV и SPY

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.56%
-10.54%
XLV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и SPY

Текущая волатильность для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) составляет 9.12%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
15.13%
XLV
SPY