PortfoliosLab logo
Сравнение VGHCX с FSHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGHCX и FSHCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и FSHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,126.47%
3,000.39%
VGHCX
FSHCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHCX:

-0.83

FSHCX:

-0.68

Коэф-т Сортино

VGHCX:

-0.99

FSHCX:

-0.78

Коэф-т Омега

VGHCX:

0.86

FSHCX:

0.89

Коэф-т Кальмара

VGHCX:

-0.45

FSHCX:

-0.49

Коэф-т Мартина

VGHCX:

-1.01

FSHCX:

-1.24

Индекс Язвы

VGHCX:

13.85%

FSHCX:

12.16%

Дневная вол-ть

VGHCX:

16.89%

FSHCX:

22.13%

Макс. просадка

VGHCX:

-45.86%

FSHCX:

-57.77%

Текущая просадка

VGHCX:

-26.61%

FSHCX:

-25.73%

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у FSHCX с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям FSHCX по среднегодовой доходности: -1.76% против 2.01% соответственно.


VGHCX

С начала года

-3.85%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-13.97%

5 лет

-2.05%

10 лет

-1.76%

FSHCX

С начала года

6.69%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-12.84%

1 год

-14.75%

5 лет

1.43%

10 лет

2.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGHCX и FSHCX

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FSHCX в 0.71%.


График комиссии FSHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHCX: 0.71%
График комиссии VGHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHCX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHCX и FSHCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

FSHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHCX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHCX c FSHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGHCX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGHCX: -0.83
FSHCX: -0.68
Коэффициент Сортино VGHCX, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGHCX: -0.99
FSHCX: -0.78
Коэффициент Омега VGHCX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGHCX: 0.86
FSHCX: 0.89
Коэффициент Кальмара VGHCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGHCX: -0.45
FSHCX: -0.49
Коэффициент Мартина VGHCX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGHCX: -1.01
FSHCX: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSHCX равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и FSHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
-0.68
VGHCX
FSHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и FSHCX

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности FSHCX в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
0.97%0.99%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
0.65%0.71%0.35%0.23%0.21%0.76%0.27%0.12%0.11%0.16%1.91%3.52%

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и FSHCX

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -45.86%, что меньше максимальной просадки FSHCX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и FSHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.61%
-25.73%
VGHCX
FSHCX

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и FSHCX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 8.99%, в то время как у Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.99%
11.15%
VGHCX
FSHCX