PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHCX с GM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHCX с GM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) is Health & Biotech Equities fund actively managed by Vanguard, while GM (General Motors Company) is a stock. Over the past 10 years, VGHCX returned 9.87%/yr vs 12.99%/yr for GM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у GM с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям GM по среднегодовой доходности: 9.87% против 12.99% соответственно.

VGHCX

1 день
1.21%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.26%
6 месяцев
-0.57%
1 год
21.52%
3 года*
10.07%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.87%

GM

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.31%
1 год
62.60%
3 года*
31.04%
5 лет*
6.39%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHCX и GM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		0.26%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%19.59%
GM
General Motors Company		-2.47%54.24%49.84%7.92%-42.36%40.80%15.16%14.02%-15.06%22.51%

Correlation

The correlation between VGHCX and GM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

General Motors Company

Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX
Часто сравнивают с GM:
GM с FGM с GDGM с SPYGM с HMCGM с TSLAGM с ALSNGM с VOO

Доходность на риск

VGHCX vs. GM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GM
Ранг доходности на риск GM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHCX c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGHCXGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.79

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.72

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.93

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

9.56

-2.85

VGHCX vs. GM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и GM

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и GM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHCXGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-59.96%

+23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-16.00%

+6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-34.02%

+17.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.95%

-58.96%

+42.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.18%

-59.96%

+32.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-8.19%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-21.48%

+16.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

6.57%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и GM

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 4.85%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHCXGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

10.56%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

24.31%

-13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

35.13%

-20.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

36.71%

-18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

36.96%

-19.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и GM

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности GM в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GM
General Motors Company		0.84%0.70%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.59%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%

Часто задаваемые вопросы

VGHCX and GM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GM has higher volatility (10.56%) compared to VGHCX (4.85%). In terms of maximum drawdown, VGHCX dropped -36.93% vs GM's -59.96%.

GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHCX и GM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор