Сравнение VGHCX с GM
VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) is Health & Biotech Equities fund managed by Vanguard, while GM (General Motors Company) is a stock. Over the past 10 years, VGHCX returned 8.79%/yr vs 13.01%/yr for GM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGHCX и GM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHCX показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у GM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям GM по среднегодовой доходности: 8.79% против 13.01% соответственно.
VGHCX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -4.29%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.79%
GM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 68.22%
- 3 года*
- 34.85%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам VGHCX и GM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | -4.67% | 19.63% | 8.99% | 5.46% | -1.05% | 14.36% | 12.57% | 22.93% | 1.03% | 19.59% |
GM General Motors Company | 0.71% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
Correlation
The correlation between VGHCX and GM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHCX vs. GM — Ранг доходности на риск
VGHCX
GM
Сравнение VGHCX c GM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGHCX | GM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.29 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 10.62 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHCX | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.99 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.17 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.23 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок VGHCX и GM
Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и GM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHCX | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -59.96% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -16.00% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -34.02% | +17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.95% | -58.96% | +42.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.18% | -59.96% | +32.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -5.19% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -21.54% | +16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 6.45% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHCX и GM
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 3.79%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHCX | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 11.26% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 23.54% | -13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 34.58% | -19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 36.58% | -18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 36.91% | -19.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHCX и GM
Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности GM в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.77% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | 6.93% | 6.00% | 22.72% | 7.17% | 5.44% | 8.31% | 7.96% | 11.82% | 9.10% | 7.30% | 8.54% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
VGHCX and GM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GM has higher volatility (11.26%) compared to VGHCX (3.79%). In terms of maximum drawdown, VGHCX dropped -36.93% vs GM's -59.96%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGHCX и GM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор