PortfoliosLab logo
Сравнение VGHCX с VGSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGHCX и VGSLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и VGSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.61%
612.98%
VGHCX
VGSLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHCX:

-0.83

VGSLX:

0.70

Коэф-т Сортино

VGHCX:

-0.99

VGSLX:

1.05

Коэф-т Омега

VGHCX:

0.86

VGSLX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VGHCX:

-0.45

VGSLX:

0.51

Коэф-т Мартина

VGHCX:

-1.01

VGSLX:

2.39

Индекс Язвы

VGHCX:

13.85%

VGSLX:

5.29%

Дневная вол-ть

VGHCX:

16.89%

VGSLX:

18.18%

Макс. просадка

VGHCX:

-45.86%

VGSLX:

-73.05%

Текущая просадка

VGHCX:

-26.61%

VGSLX:

-14.63%

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у VGSLX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям VGSLX по среднегодовой доходности: -1.76% против 4.67% соответственно.


VGHCX

С начала года

-3.85%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-13.97%

5 лет

-2.05%

10 лет

-1.76%

VGSLX

С начала года

-1.37%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-7.35%

1 год

13.13%

5 лет

7.71%

10 лет

4.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGHCX и VGSLX

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%.


График комиссии VGHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHCX: 0.30%
График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSLX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHCX и VGSLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

VGSLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSLX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHCX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGHCX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGHCX: -0.83
VGSLX: 0.70
Коэффициент Сортино VGHCX, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGHCX: -0.99
VGSLX: 1.05
Коэффициент Омега VGHCX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGHCX: 0.86
VGSLX: 1.14
Коэффициент Кальмара VGHCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGHCX: -0.45
VGSLX: 0.51
Коэффициент Мартина VGHCX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VGHCX: -1.01
VGSLX: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа VGSLX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и VGSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
0.70
VGHCX
VGSLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и VGSLX

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VGSLX в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
0.97%0.99%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.18%3.85%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и VGSLX

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -45.86%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и VGSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.61%
-14.63%
VGHCX
VGSLX

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и VGSLX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 8.99%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.99%
10.40%
VGHCX
VGSLX