PortfoliosLab logo
Сравнение XLV с IXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLV и IXJ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XLV и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
661.50%
390.13%
XLV
IXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLV:

0.01

IXJ:

-0.01

Коэф-т Сортино

XLV:

0.11

IXJ:

0.08

Коэф-т Омега

XLV:

1.01

IXJ:

1.01

Коэф-т Кальмара

XLV:

0.01

IXJ:

-0.01

Коэф-т Мартина

XLV:

0.02

IXJ:

-0.02

Индекс Язвы

XLV:

5.96%

IXJ:

7.77%

Дневная вол-ть

XLV:

14.30%

IXJ:

14.02%

Макс. просадка

XLV:

-39.17%

IXJ:

-40.60%

Текущая просадка

XLV:

-11.56%

IXJ:

-13.44%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции IXJ по среднегодовой доходности: 8.31% против 6.44% соответственно.


XLV

С начала года

0.26%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-0.89%

5 лет

8.21%

10 лет

8.31%

IXJ

С начала года

1.23%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-1.16%

5 лет

6.38%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLV и IXJ

XLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IXJ в 0.46%.


График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXJ: 0.46%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLV и IXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

IXJ
Ранг риск-скорректированной доходности IXJ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLV c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLV, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLV: 0.01
IXJ: -0.01
Коэффициент Сортино XLV, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLV: 0.11
IXJ: 0.08
Коэффициент Омега XLV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLV: 1.01
IXJ: 1.01
Коэффициент Кальмара XLV, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLV: 0.01
IXJ: -0.01
Коэффициент Мартина XLV, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLV: 0.02
IXJ: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-0.01
XLV
IXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и IXJ

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности IXJ в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.70%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.48%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%1.38%

Просадки

Сравнение просадок XLV и IXJ

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, примерно равная максимальной просадке IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и IXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.56%
-13.44%
XLV
IXJ

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и IXJ

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеют волатильность 9.12% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
8.95%
XLV
IXJ