PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLV с IXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с IXJ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).

XLV и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLV или IXJ.

Корреляция

Корреляция между XLV и IXJ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XLV и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLV:

-0.25

IXJ:

-0.30

Коэф-т Сортино

XLV:

-0.15

IXJ:

-0.20

Коэф-т Омега

XLV:

0.98

IXJ:

0.97

Коэф-т Кальмара

XLV:

-0.19

IXJ:

-0.18

Коэф-т Мартина

XLV:

-0.42

IXJ:

-0.39

Индекс Язвы

XLV:

6.50%

IXJ:

8.29%

Дневная вол-ть

XLV:

15.17%

IXJ:

14.77%

Макс. просадка

XLV:

-39.17%

IXJ:

-40.60%

Текущая просадка

XLV:

-12.48%

IXJ:

-14.07%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции IXJ по среднегодовой доходности: 8.02% против 6.27% соответственно.

XLV

С начала года

-0.79%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-8.17%

1 год

-3.79%

5 лет

8.38%

10 лет

8.02%

IXJ

С начала года

0.50%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

-7.30%

1 год

-4.36%

5 лет

6.46%

10 лет

6.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XLV и IXJ

XLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IXJ в 0.46%.

IXJ
iShares Global Healthcare ETF
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLV и IXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг риск-скорректированной доходности IXJ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXJ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLV c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXJ равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и IXJ

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности IXJ в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.72%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.49%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.47%1.73%2.85%1.38%

Просадки

Сравнение просадок XLV и IXJ

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, примерно равная максимальной просадке IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и IXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и IXJ

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...