PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с FHLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC).

XLV и FHLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLV и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-4.22%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLV показывает доходность -4.18%, а FHLC немного ниже – -4.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLV имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции FHLC немного отстают с 9.68%.

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%

FHLC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
3.95%
1 год
7.33%
3 года*
6.41%
5 лет*
5.23%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с UNHXLV с IBB
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с FTECFHLC с VOO

Сравнение комиссий XLV и FHLC

И XLV, и FHLC имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Доходность на риск

XLV vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVFHLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.42

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.70

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.52

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

1.19

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между XLV и FHLC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и FHLC

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FHLC в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Просадки

Сравнение просадок XLV и FHLC

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и FHLC.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-28.76%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.38%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-17.73%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-28.76%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-7.27%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-5.16%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.49%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и FHLC

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.79%, в то время как у Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.19%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.06%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

17.61%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.85%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

16.82%

-0.29%