Сравнение XLV с FHLC
XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XLV tracks the Health Care Select Sector Index while FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.94%/yr vs 9.91%/yr for FHLC. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLV и FHLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLV показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью 8.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLV имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции FHLC немного отстают с 9.91%.
XLV
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 9.94%
- Всё время*
- 8.67%
FHLC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 9.91%
- Всё время*
- 10.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.35M | $17.75M | $15.99M | |
| $1.80B | $1.62B | $1.67B |
Сравнение доходности по годам XLV и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 6.95% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 8.07% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
Correlation
The correlation between XLV and FHLC is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.98 |
The correlation between XLV and FHLC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLV и FHLC
Секторы
XLV
FHLC
Здравоохранение
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XLV
FHLC
Технологии
XLV
FHLC
Сырьевые материалы
XLV
-
FHLC
-
Коммуникационные услуги
XLV
-
FHLC
-
Потребительский циклический сектор
XLV
-
FHLC
-
Потребительский защитный сектор
XLV
-
FHLC
-
Энергетика
XLV
-
FHLC
-
Финансовые услуги
XLV
-
FHLC
Промышленность
XLV
-
FHLC
Недвижимость
XLV
-
FHLC
-
Коммунальные услуги
XLV
-
FHLC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLV vs. FHLC — Ранг доходности на риск
XLV
FHLC
Сравнение XLV c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLV | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.72 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 6.78 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLV и FHLC
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLV | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -28.76% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -10.38% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -16.87% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -17.73% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -28.76% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.58% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -5.15% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 4.17% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и FHLC
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLV | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.79% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 11.68% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 15.11% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.26% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.90% | -0.23% |
Сравнение комиссий XLV и FHLC
И XLV, и FHLC имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и FHLC
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FHLC в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.28% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.54% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XLV and FHLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLV has higher volatility (5.24%) compared to FHLC (4.79%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs FHLC's -28.76%.
On 10-year performance, XLV leads with 9.94% vs 9.91% for FHLC. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.94% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV and FHLC have the same expense ratio: 0.08% per year.
XLV has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.28% for FHLC.
XLV tracks Health Care Select Sector Index, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity.
FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLV и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор