PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с VHT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XLV tracks the Health Care Select Sector Index while VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.20%/yr vs 9.26%/yr for VHT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XLV charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности XLV и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLV имеют среднегодовую доходность 9.20%, а акции VHT немного впереди с 9.26%.

XLV

1 день
0.79%
1 месяц
1.95%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-4.06%
1 год
12.89%
3 года*
5.98%
5 лет*
5.55%
10 лет*
9.20%

VHT

1 день
0.84%
1 месяц
1.45%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-4.15%
1 год
14.34%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.29%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.02%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between XLV and VHT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.97

The correlation between XLV and VHT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLV и VHT

Секторы
XLV
VHT

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XLV
100.0%
VHT
100.0%

Сырьевые материалы

XLV

-

VHT

-

Коммуникационные услуги

XLV

-

VHT

-

Потребительский циклический сектор

XLV

-

VHT

-

Потребительский защитный сектор

XLV

-

VHT

-

Энергетика

XLV

-

VHT

-

Финансовые услуги

XLV

-

VHT
0.0%

Промышленность

XLV

-

VHT
0.0%

Недвижимость

XLV

-

VHT

-

Технологии

XLV

-

VHT
0.0%

Коммунальные услуги

XLV

-

VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHIXLV с IBB
Часто сравнивают с VHT:
VHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYHVHT с VGT

Доходность на риск

XLV vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.00

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.57

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.38

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

3.47

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.00

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.30

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XLV и VHT

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-39.12%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.40%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-16.91%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-17.71%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-28.85%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-7.05%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-5.99%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.14%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и VHT

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Vanguard Health Care ETF (VHT) имеют волатильность 4.10% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.08%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

10.08%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.34%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

14.96%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.94%

-0.39%

Сравнение комиссий XLV и VHT

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VHT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и VHT

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что сопоставимо с доходностью VHT в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, XLV and VHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLV has higher volatility (4.10%) compared to VHT (4.08%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs VHT's -39.12%.

On 10-year performance, VHT leads with 9.26% vs 9.20% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VHT has performed better with a 9.26% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VHT.

XLV and VHT have nearly identical dividend yields, around 1.70%.

XLV tracks Health Care Select Sector Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.09% for VHT.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор