PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XLV с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XLVVHT
Дох-ть с нач. г.8.71%8.24%
Дох-ть за 1 год17.86%16.90%
Дох-ть за 3 года9.62%7.27%
Дох-ть за 5 лет11.93%11.01%
Дох-ть за 10 лет11.51%11.31%
Коэф-т Шарпа1.721.61
Дневная вол-ть10.56%10.82%
Макс. просадка-39.18%-39.12%
Current Drawdown0.00%-0.01%

Корреляция

0.97
-1.001.00

Корреляция между XLV и VHT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XLV и VHT

С начала года, XLV показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 8.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLV имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции VHT немного отстают с 11.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
566.99%
615.99%
XLV
VHT

Сравнение акций, фондов или ETF


Health Care Select Sector SPDR Fund

Vanguard Health Care ETF

Сравнение комиссий XLV и VHT

XLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XLV c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.72
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.61

Сравнение коэффициента Шарпа XLV и VHT

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному 1.61. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа XLV и VHT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.72
1.61
XLV
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и VHT

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VHT в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.49%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.28%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%

Просадки

Сравнение просадок XLV и VHT

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.18%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для XLV и VHT


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-0.01%
XLV
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и VHT

Текущая волатильность для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.51%
2.77%
XLV
VHT