PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с VHT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с VHT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

XLV и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLV и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.28%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLV показывает доходность -4.18%, а VHT немного ниже – -4.28%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции XLV – 9.80% и акции VHT – 9.80%.

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%

VHT

1 день
0.80%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.91%
1 год
7.48%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNHXLV с IBB
Часто сравнивают с VHT:
VHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с IXJVHT с FHLCVHT с IYHVHT с VGT

Сравнение комиссий XLV и VHT

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VHT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHT
Vanguard Health Care ETF
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLV vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVVHTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.43

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.71

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.53

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

1.25

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между XLV и VHT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и VHT

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что сопоставимо с доходностью VHT в 1.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Просадки

Сравнение просадок XLV и VHT

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и VHT.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-39.12%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.40%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-17.71%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-28.85%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-7.31%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-5.98%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.42%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и VHT

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.14%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.08%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

17.61%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.85%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

16.94%

-0.41%