Сравнение XLV с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
XLV и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLV или VHT.
Основные характеристики
XLV | VHT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.71% | 8.24% |
Дох-ть за 1 год | 17.86% | 16.90% |
Дох-ть за 3 года | 9.62% | 7.27% |
Дох-ть за 5 лет | 11.93% | 11.01% |
Дох-ть за 10 лет | 11.51% | 11.31% |
Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.61 |
Дневная вол-ть | 10.56% | 10.82% |
Макс. просадка | -39.18% | -39.12% |
Current Drawdown | 0.00% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между XLV и VHT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLV и VHT
С начала года, XLV показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 8.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLV имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции VHT немного отстают с 11.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий XLV и VHT
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLV c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.72 | ||||
Vanguard Health Care ETF | 1.61 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и VHT
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VHT в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.49% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Vanguard Health Care ETF | 1.28% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок XLV и VHT
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.18%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для XLV и VHT
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и VHT
Текущая волатильность для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.