PortfoliosLab logo
Сравнение XLV с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLV и IBB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XLV и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
583.82%
283.57%
XLV
IBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLV:

0.01

IBB:

-0.06

Коэф-т Сортино

XLV:

0.11

IBB:

0.06

Коэф-т Омега

XLV:

1.01

IBB:

1.01

Коэф-т Кальмара

XLV:

0.01

IBB:

-0.03

Коэф-т Мартина

XLV:

0.02

IBB:

-0.16

Индекс Язвы

XLV:

5.96%

IBB:

7.78%

Дневная вол-ть

XLV:

14.30%

IBB:

21.05%

Макс. просадка

XLV:

-39.17%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

XLV:

-11.56%

IBB:

-28.76%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -5.97%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 8.31% против 0.90% соответственно.


XLV

С начала года

0.26%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-0.89%

5 лет

8.21%

10 лет

8.31%

IBB

С начала года

-5.97%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-2.52%

5 лет

-0.04%

10 лет

0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLV и IBB

XLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.


График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBB: 0.47%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLV и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLV c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLV, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLV: 0.01
IBB: -0.06
Коэффициент Сортино XLV, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLV: 0.11
IBB: 0.06
Коэффициент Омега XLV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLV: 1.01
IBB: 1.01
Коэффициент Кальмара XLV, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLV: 0.01
IBB: -0.03
Коэффициент Мартина XLV, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLV: 0.02
IBB: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа IBB равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-0.06
XLV
IBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и IBB

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности IBB в 0.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.70%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок XLV и IBB

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.56%
-28.76%
XLV
IBB

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и IBB

Текущая волатильность для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) составляет 9.12%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
12.79%
XLV
IBB