PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLV с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с IBB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

XLV и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLV или IBB.

Корреляция

Корреляция между XLV и IBB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XLV и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLV:

-0.25

IBB:

-0.37

Коэф-т Сортино

XLV:

-0.15

IBB:

-0.33

Коэф-т Омега

XLV:

0.98

IBB:

0.96

Коэф-т Кальмара

XLV:

-0.19

IBB:

-0.22

Коэф-т Мартина

XLV:

-0.42

IBB:

-0.89

Индекс Язвы

XLV:

6.50%

IBB:

8.69%

Дневная вол-ть

XLV:

15.17%

IBB:

22.32%

Макс. просадка

XLV:

-39.17%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

XLV:

-12.48%

IBB:

-29.99%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 8.02% против 0.53% соответственно.

XLV

С начала года

-0.79%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-8.17%

1 год

-3.79%

5 лет

8.38%

10 лет

8.02%

IBB

С начала года

-7.60%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-17.27%

1 год

-8.26%

5 лет

-0.93%

10 лет

0.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XLV и IBB

XLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.

IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLV и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLV c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа IBB равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и IBB

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности IBB в 0.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.72%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок XLV и IBB

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и IBB

Текущая волатильность для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) составляет 6.69%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...