PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с IBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с IBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

XLV и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLV и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и IBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.88%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 9.80% против 6.92% соответственно.

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%

IBB

1 день
0.76%
1 месяц
-2.11%
С начала года
0.88%
6 месяцев
14.77%
1 год
37.04%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.62%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOXIBB с QQQ

Сравнение комиссий XLV и IBB

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.

IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLV vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVIBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.56

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.16

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.86

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

10.20

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.56

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.12

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.26

+0.20

Корреляция

Корреляция между XLV и IBB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и IBB

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности IBB в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Просадки

Сравнение просадок XLV и IBB

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и IBB.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-62.85%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.65%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-39.82%

+22.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-39.82%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-4.16%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-21.30%

+14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.27%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и IBB

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.79%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

8.38%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

14.50%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

24.01%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

21.87%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

23.37%

-6.84%