PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGHCX с VPMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGHCX с VPMCX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).

VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGHCX или VPMCX.

Корреляция

Корреляция между VGHCX и VPMCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHCX:

-1.28

VPMCX:

-0.10

Коэф-т Сортино

VGHCX:

-1.51

VPMCX:

0.14

Коэф-т Омега

VGHCX:

0.79

VPMCX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VGHCX:

-0.68

VPMCX:

-0.01

Коэф-т Мартина

VGHCX:

-1.41

VPMCX:

-0.03

Индекс Язвы

VGHCX:

15.25%

VPMCX:

7.31%

Дневная вол-ть

VGHCX:

18.01%

VPMCX:

22.46%

Макс. просадка

VGHCX:

-45.86%

VPMCX:

-83.41%

Текущая просадка

VGHCX:

-30.56%

VPMCX:

-8.71%

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: -2.49% против 5.31% соответственно.

VGHCX

С начала года

-9.03%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-20.50%

1 год

-22.92%

5 лет

-3.18%

10 лет

-2.49%

VPMCX

С начала года

1.30%

1 месяц

10.43%

6 месяцев

-6.32%

1 год

-2.29%

5 лет

7.51%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGHCX и VPMCX

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VPMCX в 0.38%.

VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHCX и VPMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHCX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа VPMCX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и VPMCX

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности VPMCX в 0.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		12.73%13.05%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.18%7.30%8.54%8.16%13.02%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		0.95%0.97%1.10%1.23%0.70%1.04%1.21%1.26%1.09%1.29%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и VPMCX

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -45.86%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -83.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и VPMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и VPMCX

Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...