PortfoliosLab logo
Сравнение VGHCX с VPMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGHCX и VPMCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,506.25%
7,717.25%
VGHCX
VPMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHCX:

-0.83

VPMCX:

0.20

Коэф-т Сортино

VGHCX:

-0.99

VPMCX:

0.41

Коэф-т Омега

VGHCX:

0.86

VPMCX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VGHCX:

-0.45

VPMCX:

0.20

Коэф-т Мартина

VGHCX:

-1.01

VPMCX:

0.75

Индекс Язвы

VGHCX:

13.85%

VPMCX:

5.40%

Дневная вол-ть

VGHCX:

16.89%

VPMCX:

20.68%

Макс. просадка

VGHCX:

-45.86%

VPMCX:

-83.41%

Текущая просадка

VGHCX:

-26.61%

VPMCX:

-10.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGHCX показывает доходность -3.85%, а VPMCX немного выше – -3.69%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: -1.76% против 11.71% соответственно.


VGHCX

С начала года

-3.85%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-13.97%

5 лет

-2.05%

10 лет

-1.76%

VPMCX

С начала года

-3.69%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-5.63%

1 год

4.14%

5 лет

14.71%

10 лет

11.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGHCX и VPMCX

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VPMCX в 0.38%.


График комиссии VPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMCX: 0.38%
График комиссии VGHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHCX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHCX и VPMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

VPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMCX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHCX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGHCX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGHCX: -0.83
VPMCX: 0.20
Коэффициент Сортино VGHCX, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGHCX: -0.99
VPMCX: 0.41
Коэффициент Омега VGHCX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGHCX: 0.86
VPMCX: 1.06
Коэффициент Кальмара VGHCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGHCX: -0.45
VPMCX: 0.20
Коэффициент Мартина VGHCX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGHCX: -1.01
VPMCX: 0.75

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа VPMCX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
0.20
VGHCX
VPMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и VPMCX

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VPMCX в 6.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
0.97%0.99%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
6.88%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%5.61%5.05%5.91%6.68%

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и VPMCX

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -45.86%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -83.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и VPMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.61%
-10.63%
VGHCX
VPMCX

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и VPMCX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 8.99%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.99%
14.79%
VGHCX
VPMCX