PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHCX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGHCX с VPMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).

VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGHCX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-3.03%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%19.59%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 9.58% против 14.83% соответственно.

VGHCX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
6.81%
1 год
14.67%
3 года*
10.29%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.58%

VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с XLVVGHCX с VGSLXVGHCX с GM
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTIVPMCX с VWELX

Сравнение комиссий VGHCX и VPMCX

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VPMCX в 0.38%.

VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGHCX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHCX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHCXVPMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.32

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.91

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.01

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

8.61

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHCX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VPMCX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHCXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.32

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.77

+0.16

Корреляция

Корреляция между VGHCX и VPMCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и VPMCX

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности VPMCX в 16.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.81%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и VPMCX

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и VPMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGHCXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-50.45%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-13.75%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.95%

-25.25%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.18%

-32.65%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-8.82%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-7.43%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.21%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и VPMCX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 5.81%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGHCXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.72%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

12.16%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

20.76%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

18.01%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

19.06%

-1.42%