PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLV с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с UNH

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLV или UNH.

Корреляция

Корреляция между XLV и UNH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XLV и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLV:

-0.47

UNH:

-1.00

Коэф-т Сортино

XLV:

-0.42

UNH:

-1.18

Коэф-т Омега

XLV:

0.94

UNH:

0.79

Коэф-т Кальмара

XLV:

-0.36

UNH:

-0.76

Коэф-т Мартина

XLV:

-0.90

UNH:

-2.74

Индекс Язвы

XLV:

6.80%

UNH:

15.44%

Дневная вол-ть

XLV:

15.72%

UNH:

43.33%

Макс. просадка

XLV:

-39.17%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

XLV:

-14.33%

UNH:

-52.93%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -42.05%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 7.66% против 10.98% соответственно.

XLV

С начала года

-2.88%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-5.38%

1 год

-7.57%

5 лет

7.58%

10 лет

7.66%

UNH

С начала года

-42.05%

1 месяц

-35.72%

6 месяцев

-50.31%

1 год

-43.47%

5 лет

1.69%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLV и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLV c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и UNH

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности UNH в 2.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.88%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок XLV и UNH

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и UNH

Текущая волатильность для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) составляет 7.81%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 33.07%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...