Сравнение UNH с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или JNJ.
Основные характеристики
| UNH | JNJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.03% | 4.53% |
| Дох-ть за 1 год | 7.68% | 12.33% |
| Дох-ть за 3 года | 8.44% | 2.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.14% | 6.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.34% | 6.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 1.17 | 2.68 |
| Индекс Язвы | 7.52% | 5.01% |
| Дневная вол-ть | 23.48% | 15.08% |
| Макс. просадка | -82.67% | -38.78% |
| Текущая просадка | -7.15% | -7.45% |
Фундаментальные показатели
| UNH | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $521.95B | $389.07B |
| EPS | $15.40 | $6.05 |
| Цена/прибыль | 36.50 | 26.46 |
| PEG коэффициент | 1.53 | 0.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $392.72B | $87.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $88.91B | $60.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $27.22B | $31.96B |
Корреляция
Корреляция между UNH и JNJ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UNH и JNJ
С начала года, UNH показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 21.34% против 6.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNH c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и JNJ
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности JNJ в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.42% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.04% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок UNH и JNJ
Максимальная просадка UNH за все время составила -82.67%, что больше максимальной просадки JNJ в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и JNJ
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности