Сравнение UNH с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или JNJ.
Доходность
Сравнение доходности UNH и JNJ
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 21.57% против 6.65% соответственно.
UNH
13.55%
4.65%
17.18%
10.32%
18.13%
21.57%
JNJ
1.32%
-6.45%
6.38%
5.30%
5.23%
6.65%
Фундаментальные показатели
| UNH | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $552.63B | $368.63B |
| EPS | $15.37 | $6.05 |
| Цена/прибыль | 39.07 | 25.31 |
| PEG коэффициент | 1.63 | 0.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $390.71B | $87.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$18.49B | $60.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $26.73B | $31.38B |
Основные характеристики
| UNH | JNJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 0.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.75 | 0.63 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 1.35 | 0.99 |
| Индекс Язвы | 7.64% | 5.34% |
| Дневная вол-ть | 24.83% | 15.16% |
| Макс. просадка | -82.67% | -52.60% |
| Текущая просадка | -5.50% | -10.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UNH и JNJ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNH c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и JNJ
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности JNJ в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.35% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.37% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок UNH и JNJ
Максимальная просадка UNH за все время составила -82.67%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и JNJ
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности