PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение UNH с JNJ

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или JNJ.

Основные характеристики


UNHJNJ
Дох-ть с нач. г.0.15%3.25%
Дох-ть за 1 год8.84%4.96%
Дох-ть за 3 года18.62%2.82%
Дох-ть за 5 лет16.31%6.29%
Дох-ть за 10 лет23.39%8.77%
Коэф-т Шарпа0.460.31
Дневная вол-ть20.54%15.82%
Макс. просадка-82.67%-50.68%
Current Drawdown-4.33%-8.59%

Фундаментальные показатели


UNHJNJ
Рыночная капитализация$487.66B$389.84B
Прибыль на акцию$23.88$5.20
Цена/прибыль22.0831.12
PEG коэффициент1.481.67
Выручка (12 мес.)$371.62B$85.16B
Валовая прибыль (12 мес.)$79.62B$63.95B
EBITDA (12 мес.)$36.33B$30.77B

Корреляция

0.28
-1.001.00

Корреляция между UNH и JNJ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности UNH и JNJ

С начала года, UNH показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 23.39% против 8.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.58%
-1.87%
UNH
JNJ

Сравнение акций, фондов или ETF


UnitedHealth Group Incorporated

Johnson & Johnson

Сравнение дивидендов UNH и JNJ

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности JNJ в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.38%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
JNJ
Johnson & Johnson
2.94%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Сравнение UNH c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.46
JNJ
Johnson & Johnson
0.31

Сравнение коэффициента Шарпа UNH и JNJ

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UNH и JNJ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.46
0.31
UNH
JNJ

Сравнение просадок UNH и JNJ

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.67%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для UNH и JNJ


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-4.33%
-8.59%
UNH
JNJ

Сравнение волатильности UNH и JNJ

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.77%
3.36%
UNH
JNJ