PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UNH с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UNHJNJ
Дох-ть с нач. г.8.03%4.53%
Дох-ть за 1 год7.68%12.33%
Дох-ть за 3 года8.44%2.31%
Дох-ть за 5 лет19.14%6.85%
Дох-ть за 10 лет21.34%6.95%
Коэф-т Шарпа0.370.89
Коэф-т Сортино0.671.38
Коэф-т Омега1.091.17
Коэф-т Кальмара0.440.76
Коэф-т Мартина1.172.68
Индекс Язвы7.52%5.01%
Дневная вол-ть23.48%15.08%
Макс. просадка-82.67%-38.78%
Текущая просадка-7.15%-7.45%

Фундаментальные показатели


UNHJNJ
Рыночная капитализация$521.95B$389.07B
EPS$15.40$6.05
Цена/прибыль36.5026.46
PEG коэффициент1.530.96
Общая выручка (12 мес.)$392.72B$87.70B
Валовая прибыль (12 мес.)$88.91B$60.74B
EBITDA (12 мес.)$27.22B$31.96B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между UNH и JNJ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UNH и JNJ

С начала года, UNH показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 21.34% против 6.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.12%
12.46%
UNH
JNJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UNH c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNH, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UNH, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UNH, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UNH, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UNH, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.17
JNJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNJ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNJ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNJ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNJ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNJ, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.68

Сравнение коэффициента Шарпа UNH и JNJ

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.37
0.89
UNH
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и JNJ

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности JNJ в 3.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.42%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
JNJ
Johnson & Johnson
3.04%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Просадки

Сравнение просадок UNH и JNJ

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.67%, что больше максимальной просадки JNJ в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-7.15%
-7.45%
UNH
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и JNJ

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.78%
3.82%
UNH
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNH и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию