PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение UNH с PFE

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или PFE.

Основные характеристики


UNHPFE
Дох-ть с нач. г.0.15%-2.13%
Дох-ть за 1 год8.84%-31.00%
Дох-ть за 3 года18.62%-2.68%
Дох-ть за 5 лет16.31%-3.63%
Дох-ть за 10 лет23.39%2.97%
Коэф-т Шарпа0.46-1.37
Дневная вол-ть20.54%22.65%
Макс. просадка-82.67%-69.36%
Current Drawdown-4.33%-50.35%

Фундаментальные показатели


UNHPFE
Рыночная капитализация$487.66B$156.75B
Прибыль на акцию$23.88$0.37
Цена/прибыль22.0875.03
PEG коэффициент1.481.17
Выручка (12 мес.)$371.62B$58.50B
Валовая прибыль (12 мес.)$79.62B$66.23B
EBITDA (12 мес.)$36.33B$11.52B

Корреляция

0.26
-1.001.00

Корреляция между UNH и PFE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности UNH и PFE

С начала года, UNH показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 23.39% против 2.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.58%
-21.50%
UNH
PFE

Сравнение акций, фондов или ETF


UnitedHealth Group Incorporated

Pfizer Inc.

Сравнение дивидендов UNH и PFE

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности PFE в 5.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.38%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
PFE
Pfizer Inc.
5.94%5.70%3.12%2.64%1.44%1.35%1.15%1.30%1.36%1.28%1.23%1.15%

Сравнение UNH c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.46
PFE
Pfizer Inc.
-1.37

Сравнение коэффициента Шарпа UNH и PFE

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -1.37. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UNH и PFE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.46
-1.37
UNH
PFE

Сравнение просадок UNH и PFE

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.67%, что больше максимальной просадки PFE в -69.36%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для UNH и PFE


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-4.33%
-50.35%
UNH
PFE

Сравнение волатильности UNH и PFE

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Pfizer Inc. (PFE) имеют волатильность 5.77% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.77%
5.74%
UNH
PFE