PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNH с ELV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNH с ELV

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Elevance Health Inc (ELV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или ELV.

Корреляция

Корреляция между UNH и ELV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UNH и ELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Elevance Health Inc (ELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,921.91%
2,371.25%
UNH
ELV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNH:

-0.43

ELV:

-0.78

Коэф-т Сортино

UNH:

-0.32

ELV:

-0.96

Коэф-т Омега

UNH:

0.94

ELV:

0.87

Коэф-т Кальмара

UNH:

-0.45

ELV:

-0.62

Коэф-т Мартина

UNH:

-1.26

ELV:

-1.04

Индекс Язвы

UNH:

12.73%

ELV:

20.52%

Дневная вол-ть

UNH:

37.40%

ELV:

27.38%

Макс. просадка

UNH:

-82.68%

ELV:

-67.19%

Текущая просадка

UNH:

-35.52%

ELV:

-26.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNH:

$364.71B

ELV:

$95.02B

EPS

UNH:

$23.90

ELV:

$25.69

Коэффициент P/E

UNH:

16.76

ELV:

16.37

Коэффициент PEG

UNH:

0.88

ELV:

0.76

Коэффициент P/S

UNH:

0.89

ELV:

0.50

Коэффициент P/B

UNH:

3.71

ELV:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

UNH:

$407.42B

ELV:

$183.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNH:

$87.53B

ELV:

$114.62B

EBITDA (12 мес.)

UNH:

$31.08B

ELV:

$45.56B

Доходность по периодам

С начала года, UNH показывает доходность -20.60%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции ELV по среднегодовой доходности: 15.22% против 11.81% соответственно.

UNH

С начала года

-20.60%

1 месяц

-23.56%

6 месяцев

-28.96%

1 год

-17.58%

5 лет

8.65%

10 лет

15.22%

ELV

С начала года

11.60%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-0.15%

1 год

-20.88%

5 лет

10.14%

10 лет

11.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNH и ELV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNH c ELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNH, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNH: -0.43
ELV: -0.78
Коэффициент Сортино UNH, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNH: -0.32
ELV: -0.96
Коэффициент Омега UNH, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNH: 0.94
ELV: 0.87
Коэффициент Кальмара UNH, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNH: -0.45
ELV: -0.62
Коэффициент Мартина UNH, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
UNH: -1.26
ELV: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа ELV равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и ELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.43
-0.78
UNH
ELV

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и ELV

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности ELV в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.10%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
ELV
Elevance Health Inc		1.61%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%

Просадки

Сравнение просадок UNH и ELV

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и ELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.52%
-26.26%
UNH
ELV

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и ELV

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с Elevance Health Inc (ELV) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.00%
11.17%
UNH
ELV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNH и ELV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
109.58B
48.89B
(UNH) Общая выручка
(ELV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNH и ELV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UnitedHealth Group Incorporated и Elevance Health Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
21.7%
89.8%
(UNH) Валовая рентабельность
(ELV) Валовая рентабельность
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 43.91B при выручке в 48.89B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 38.61B при выручке в 48.89B, что соответствует операционной рентабельности 79.0%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 48.89B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.