PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UNH с ELV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UNH и ELV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности UNH и ELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Elevance Health Inc (ELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,663.23%
2,096.76%
UNH
ELV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNH:

-0.06

ELV:

-0.83

Коэф-т Сортино

UNH:

0.11

ELV:

-0.99

Коэф-т Омега

UNH:

1.02

ELV:

0.86

Коэф-т Кальмара

UNH:

-0.07

ELV:

-0.56

Коэф-т Мартина

UNH:

-0.20

ELV:

-1.54

Индекс Язвы

UNH:

7.87%

ELV:

12.50%

Дневная вол-ть

UNH:

27.27%

ELV:

23.28%

Макс. просадка

UNH:

-82.68%

ELV:

-67.19%

Текущая просадка

UNH:

-19.70%

ELV:

-34.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNH:

$446.82B

ELV:

$84.95B

EPS

UNH:

$15.39

ELV:

$27.47

Цена/прибыль

UNH:

31.55

ELV:

13.33

PEG коэффициент

UNH:

1.34

ELV:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

UNH:

$390.71B

ELV:

$174.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNH:

$86.91B

ELV:

$48.61B

EBITDA (12 мес.)

UNH:

$26.73B

ELV:

$10.82B

Доходность по периодам

С начала года, UNH показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у ELV с доходностью -21.35%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции ELV по среднегодовой доходности: 19.00% против 12.72% соответственно.


UNH

С начала года

-3.52%

1 месяц

-15.97%

6 месяцев

4.40%

1 год

-2.37%

5 лет

12.81%

10 лет

19.00%

ELV

С начала года

-21.35%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

-31.04%

1 год

-20.08%

5 лет

5.15%

10 лет

12.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UNH c ELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNH, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.06-0.83
Коэффициент Сортино UNH, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.11-0.99
Коэффициент Омега UNH, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.020.86
Коэффициент Кальмара UNH, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.07-0.56
Коэффициент Мартина UNH, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.20-1.54
UNH
ELV

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа ELV равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и ELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.06
-0.83
UNH
ELV

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и ELV

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности ELV в 1.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.64%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
ELV
Elevance Health Inc
1.78%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%1.62%

Просадки

Сравнение просадок UNH и ELV

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и ELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.70%
-34.45%
UNH
ELV

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и ELV

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Elevance Health Inc (ELV) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.32%
7.00%
UNH
ELV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNH и ELV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab