PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение UNH с ELV

Последнее обновление 28 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Elevance Health Inc (ELV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или ELV.

Основные характеристики


UNHELV
Дох-ть с нач. г.-2.48%7.60%
Дох-ть за 1 год7.82%7.90%
Дох-ть за 3 года17.28%20.19%
Дох-ть за 5 лет18.01%12.41%
Дох-ть за 10 лет22.76%20.51%
Коэф-т Шарпа0.370.33
Дневная вол-ть20.61%22.55%
Макс. просадка-82.67%-67.19%
Current Drawdown-6.84%-5.77%

Фундаментальные показатели


UNHELV
Рыночная капитализация$485.88B$117.87B
Прибыль на акцию$23.85$25.23
Цена/прибыль22.0320.08
PEG коэффициент1.470.85
Выручка (12 мес.)$371.62B$171.34B
Валовая прибыль (12 мес.)$79.62B$40.11B
EBITDA (12 мес.)$36.33B$10.95B

Корреляция

0.70
-1.001.00

Корреляция между UNH и ELV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности UNH и ELV

С начала года, UNH показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции ELV по среднегодовой доходности: 22.76% против 20.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.22%
11.12%
UNH
ELV

Сравнение акций, фондов или ETF


UnitedHealth Group Incorporated

Elevance Health Inc

Сравнение дивидендов UNH и ELV

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности ELV в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.42%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
ELV
Elevance Health Inc
1.17%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%1.62%

Сравнение UNH c ELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.37
ELV
Elevance Health Inc
0.33

Сравнение коэффициента Шарпа UNH и ELV

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELV равному 0.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UNH и ELV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.37
0.33
UNH
ELV

Сравнение просадок UNH и ELV

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.67%, что больше максимальной просадки ELV в -67.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для UNH и ELV


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-6.84%
-5.77%
UNH
ELV

Сравнение волатильности UNH и ELV

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Elevance Health Inc (ELV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.33%
2.97%
UNH
ELV