Сравнение UNH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UNH и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNH и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность -16.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции UNH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.53% против 14.14% соответственно.
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. VOO — Ранг доходности на риск
UNH
VOO
Сравнение UNH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 1.01 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 1.53 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.55 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 7.31 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.01 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.71 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между UNH и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и VOO
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UNH и VOO
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -33.99% | -40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.06% | -11.98% | -48.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -24.52% | -36.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -33.99% | -27.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.58% | -5.55% | -49.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -3.72% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 2.55% | +42.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и VOO
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.34% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.38% | 9.47% | +19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 18.11% | +32.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.26% | 16.82% | +14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 17.99% | +11.85% |