PortfoliosLab logo
Сравнение UNH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNH и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UNH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,438.01%
557.08%
UNH
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNH:

-0.34

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

UNH:

-0.19

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

UNH:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

UNH:

-0.39

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

UNH:

-1.06

VOO:

2.27

Индекс Язвы

UNH:

11.78%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

UNH:

37.28%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

UNH:

-82.68%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

UNH:

-32.50%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, UNH показывает доходность -16.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.33% против 12.07% соответственно.


UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-19.21%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-13.88%

5 лет

9.14%

10 лет

15.33%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNH, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNH: -0.34
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино UNH, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNH: -0.19
VOO: 0.88
Коэффициент Омега UNH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNH: 0.97
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара UNH, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNH: -0.39
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина UNH, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNH: -1.06
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.54
UNH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и VOO

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UNH и VOO

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.50%
-9.90%
UNH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и VOO

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 28.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.02%
13.96%
UNH
VOO