PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNH с CVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNH с CVS

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и CVS Health Corporation (CVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или CVS.

Корреляция

Корреляция между UNH и CVS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UNH и CVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и CVS Health Corporation (CVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%700,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
427,164.96%
4,124.17%
UNH
CVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNH:

-0.43

CVS:

0.10

Коэф-т Сортино

UNH:

-0.32

CVS:

0.44

Коэф-т Омега

UNH:

0.94

CVS:

1.06

Коэф-т Кальмара

UNH:

-0.45

CVS:

0.07

Коэф-т Мартина

UNH:

-1.26

CVS:

0.34

Индекс Язвы

UNH:

12.73%

CVS:

12.49%

Дневная вол-ть

UNH:

37.40%

CVS:

37.81%

Макс. просадка

UNH:

-82.68%

CVS:

-64.07%

Текущая просадка

UNH:

-35.52%

CVS:

-31.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNH:

$364.71B

CVS:

$84.21B

EPS

UNH:

$23.90

CVS:

$3.66

Коэффициент P/E

UNH:

16.76

CVS:

18.23

Коэффициент PEG

UNH:

0.88

CVS:

0.67

Коэффициент P/S

UNH:

0.89

CVS:

0.23

Коэффициент P/B

UNH:

3.71

CVS:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

UNH:

$407.42B

CVS:

$378.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNH:

$87.53B

CVS:

$53.24B

EBITDA (12 мес.)

UNH:

$31.08B

CVS:

$13.64B

Доходность по периодам

С начала года, UNH показывает доходность -20.60%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 53.76%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 15.22% против -0.95% соответственно.

UNH

С начала года

-20.60%

1 месяц

-23.56%

6 месяцев

-28.96%

1 год

-17.58%

5 лет

8.65%

10 лет

15.22%

CVS

С начала года

53.76%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

23.67%

1 год

27.98%

5 лет

5.80%

10 лет

-0.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNH и CVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNH c CVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNH, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNH: -0.43
CVS: 0.10
Коэффициент Сортино UNH, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNH: -0.32
CVS: 0.44
Коэффициент Омега UNH, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNH: 0.94
CVS: 1.06
Коэффициент Кальмара UNH, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNH: -0.45
CVS: 0.07
Коэффициент Мартина UNH, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
UNH: -1.26
CVS: 0.34

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа CVS равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и CVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.43
0.10
UNH
CVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и CVS

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности CVS в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.10%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
CVS
CVS Health Corporation		3.94%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%

Просадки

Сравнение просадок UNH и CVS

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и CVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.52%
-31.88%
UNH
CVS

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и CVS

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.00%
11.90%
UNH
CVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNH и CVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B110.00B20212022202320242025
109.58B
94.59B
(UNH) Общая выручка
(CVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNH и CVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UnitedHealth Group Incorporated и CVS Health Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
21.7%
15.2%
(UNH) Валовая рентабельность
(CVS) Валовая рентабельность
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.40B при выручке в 94.59B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.37B при выручке в 94.59B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.78B при выручке в 94.59B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.