PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLV с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с PJP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XLV tracks the Health Care Select Sector Index while PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.94%/yr vs 7.25%/yr for PJP. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. XLV charges 0.08%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности XLV и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 20.03%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 9.94% против 7.25% соответственно.

XLV

1 день
1.27%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
6.11%
С начала года
6.95%
1 год
26.06%
3 года*
9.24%
5 лет*
6.01%
10 лет*
9.94%
Всё время*
8.67%

PJP

1 день
1.69%
1 месяц
3.91%
6 месяцев
15.43%
С начала года
20.03%
1 год
50.36%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.80%
10 лет*
7.25%
Всё время*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PJP

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
$6.12M$7.62M$3.67M

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
$1.80B$1.62B$1.67B

Сравнение доходности по годам XLV и PJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		6.95%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		20.03%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%

Correlation

The correlation between XLV and PJP is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.83

The correlation between XLV and PJP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLV и PJP

Секторы
XLV
PJP

Здравоохранение

99.4%
100.0%

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XLV
99.4%
PJP
100.0%

Технологии

XLV
0.5%
PJP

-

Сырьевые материалы

XLV

-

PJP

-

Коммуникационные услуги

XLV

-

PJP

-

Потребительский циклический сектор

XLV

-

PJP

-

Потребительский защитный сектор

XLV

-

PJP

-

Энергетика

XLV

-

PJP

-

Финансовые услуги

XLV

-

PJP
0.0%

Промышленность

XLV

-

PJP

-

Недвижимость

XLV

-

PJP

-

Коммунальные услуги

XLV

-

PJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IBB
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

XLV vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLV c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
3.02

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
4.23

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

5.36

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

16.79

-10.81

XLV vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLV и PJP

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-37.06%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-9.44%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-16.27%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-17.51%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-33.95%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

0.00%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-8.79%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.01%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и PJP

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеют волатильность 5.24% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.26%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

13.24%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

16.77%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

16.39%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

18.39%

-1.72%

Сравнение комиссий XLV и PJP

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и PJP

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности PJP в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.85%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.54%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and PJP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJP has higher volatility (5.26%) compared to XLV (5.24%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs PJP's -37.06%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.94% vs 7.25% for PJP. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.94% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.

XLV has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.85% for PJP.

XLV tracks Health Care Select Sector Index, while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор