PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с IHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с IHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).

XLV и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLV и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и IHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		3.70%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%13.66%15.47%-7.76%10.64%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции IHE по среднегодовой доходности: 9.80% против 8.20% соответственно.

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%

IHE

1 день
1.15%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.70%
6 месяцев
18.16%
1 год
32.13%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH
Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с PJPIHE с BBPIHE с IAKIHE с TEVAIHE с FXAIX

Сравнение комиссий XLV и IHE

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IHE в 0.42%.

IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLV vs. IHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVIHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.59

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.20

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.52

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

7.93

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. IHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа IHE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVIHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.59

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между XLV и IHE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и IHE

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что сопоставимо с доходностью IHE в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.70%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%

Просадки

Сравнение просадок XLV и IHE

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, примерно равная максимальной просадке IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и IHE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVIHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-38.20%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.58%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-16.03%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-29.59%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-4.22%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-7.95%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.36%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и IHE

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.79%, в то время как у iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVIHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.91%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

12.12%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

20.70%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.95%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

18.11%

-1.58%