Сравнение IHE с PPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).
IHE и PPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или PPH.
Основные характеристики
| IHE | PPH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.92% | 6.97% |
| Дох-ть за 1 год | 9.42% | 12.56% |
| Дох-ть за 3 года | 6.30% | 9.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 10.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.60% | 5.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 13.53% | 11.42% |
| Макс. просадка | -35.30% | -49.72% |
| Current Drawdown | -9.43% | -4.24% |
Корреляция
Корреляция между IHE и PPH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IHE и PPH
С начала года, IHE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции IHE превзошли акции PPH по среднегодовой доходности: 8.60% против 5.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и PPH
IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHE c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и PPH
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности PPH в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.46% | 4.16% | 6.02% | 4.48% | 3.57% | 4.19% | 3.76% | 4.08% | 2.75% | 5.78% | 3.60% | 3.19% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.81% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.70% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и PPH
Максимальная просадка IHE за все время составила -35.30%, что меньше максимальной просадки PPH в -49.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и PPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и PPH
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.